tradPlus que le nombre qu'on espère, et c'est la réponse qui déplaît.
On lit souvent qu'une trentaine de trades suffirait. C'est un ordre de grandeur emprunté aux manuels de statistique, et il est déjà optimiste ici : il suppose des tirages indépendants et de même nature, ce qu'une série de trades n'est presque jamais. Les marchés changent de régime, la stratégie évolue, et le trader d'octobre n'est pas celui de mars.
Deux repères concrets, plus utiles qu'un seuil.
LE PREMIER : sur un petit échantillon, l'intervalle dans lequel se trouve le vrai taux est large. Une réussite affichée autour de la moitié sur une trentaine de trades reste compatible avec un vrai taux nettement plus bas comme nettement plus haut. Ce n'est pas un défaut de mesure, c'est la mesure elle-même qui n'a pas encore de quoi trancher.
LE SECOND, et c'est celui qui compte : le taux de réussite ne dit rien tout seul. Une stratégie qui gagne quatre fois sur dix peut être excellente, et une qui gagne huit fois sur dix peut ruiner un compte. C'est le couple taux de réussite et ratio gain/perte moyen qui décide, jamais l'un des deux.
Ce qu'on regarde plutôt, en attendant d'avoir du volume : la STABILITÉ. Le taux mesuré sur les cinquante derniers trades ressemble-t-il à celui des cinquante précédents ? Une valeur qui bouge peu quand l'échantillon grandit est une valeur qui commence à vouloir dire quelque chose. Une valeur qui saute à chaque nouveau lot n'est pas encore une mesure, c'est encore du bruit.
Et une série perdante n'est pas une preuve. Sur un taux de réussite ordinaire, des séries de plusieurs pertes consécutives sont attendues, régulièrement, sans que rien ne soit cassé.