tradMás de las que esperabas, y esa es la respuesta que no gusta.
Se lee a menudo que bastarían unas treinta operaciones. Es un orden de magnitud tomado de los manuales de estadística, y aquí ya resulta optimista: supone extracciones independientes y de la misma naturaleza, cosa que una serie de operaciones casi nunca es. Los mercados cambian de régimen, la estrategia evoluciona, y el trader de octubre no es el de marzo.
Dos referencias concretas, más útiles que un umbral.
LA PRIMERA: en una muestra pequeña, el intervalo en el que se encuentra el porcentaje real es ancho. Un acierto mostrado en torno a la mitad sobre treinta operaciones sigue siendo compatible con un valor real bastante más bajo y también bastante más alto. No es un defecto de la medición: es la medición misma, que todavía no tiene con qué decidir.
LA SEGUNDA, y es la que cuenta: el porcentaje de acierto no dice nada por sí solo. Una estrategia que gana cuatro de cada diez veces puede ser excelente, y otra que gana ocho de cada diez puede arruinar una cuenta. Lo que decide es la pareja formada por el acierto y el ratio medio de ganancia frente a pérdida, nunca uno de los dos.
Lo que miramos mientras tanto: la ESTABILIDAD. ¿El porcentaje medido en las últimas cincuenta operaciones se parece al de las cincuenta anteriores? Un valor que apenas se mueve cuando la muestra crece es un valor que empieza a significar algo. Un valor que salta con cada nuevo lote todavía no es una medida, es ruido.
Y una racha perdedora no es una prueba. Con un acierto normal, las rachas de varias pérdidas seguidas son esperables, con regularidad, sin que nada esté roto.