tradMais do que o número que a gente espera, e essa é a resposta que ninguém gosta de ouvir.
É comum ler que umas trinta operações bastariam. É uma ordem de grandeza tirada dos manuais de estatística, e aqui ela já é otimista: ela supõe sorteios independentes e da mesma natureza, o que uma série de operações quase nunca é. Os mercados mudam de regime, a estratégia evolui, e o trader de outubro não é o de março.
Duas referências concretas, mais úteis do que um limite.
A PRIMEIRA: numa amostra pequena, o intervalo em que está a taxa verdadeira é largo. Uma taxa de acerto em torno da metade em umas trinta operações continua compatível com uma taxa real bem mais baixa e também com uma bem mais alta. Não é um defeito de medição: é a própria medição que ainda não tem como decidir.
A SEGUNDA, e é ela que conta: a taxa de acerto não diz nada sozinha. Uma estratégia que ganha quatro vezes em cada dez pode ser excelente, e uma que ganha oito em cada dez pode quebrar uma conta. É a dupla formada pela taxa de acerto e pela relação média entre ganho e perda que decide, nunca uma das duas.
O que olhamos em vez disso, enquanto o volume não chega: a ESTABILIDADE. A taxa medida nas últimas cinquenta operações se parece com a das cinquenta anteriores? Um valor que muda pouco quando a amostra cresce é um valor que começa a significar alguma coisa. Um valor que salta a cada novo lote ainda não é uma medida, ainda é ruído.
E uma sequência de perdas não é uma prova. Com uma taxa de acerto comum, sequências de várias perdas seguidas são esperadas, com regularidade, sem que nada esteja quebrado.