Los setups ICT: turtle soup, silver bullet

Nombres artísticos para encadenamientos conocidos

Ningún setup con nombre añade un objeto nuevo. Un barrido sigue siendo un liquidity sweep, un impulso sigue siendo un displacement, una zona sigue siendo una zona. Lo que el nombre añade es un orden: qué ladrillos, en qué secuencia, a qué hora.

Es útil, y es exactamente lo que hay que pedirles. Una secuencia con nombre es una secuencia escrita, y por tanto contable en un diario. El peligro está en otra parte: coleccionar los nombres como técnicas secretas, cuando quien conoce los ladrillos puede reconstruir cada setup en una frase.

Turtle soup: la falsa ruptura dada la vuelta

El más antiguo de los cinco no es de ICT. El turtle soup trading viene de Linda Raschke, en los años noventa, y el nombre es una broma: los Turtles, los alumnos de Richard Dennis, compraban las rupturas de máximos de veinte días. Raschke hacía sopa con ellos: tomar el trade inverso cuando la ruptura falla.

El ICT turtle soup es la misma idea releída con el vocabulario del corpus: un barrido de un extremo evidente, y luego un giro, jugado como entrada. Es un liquidity sweep operado como giro, nada más, y la lección dedicada al barrido ya contiene todo lo necesario para evaluarlo, incluido el criterio escrito que separa un sweep de una ruptura que se sostiene.

El judas swing: la falsa salida de la sesión

El judas swing es un barrido con una restricción horaria: el movimiento falso de las primeras horas de una sesión, el que sale hacia un lado, sirve la liquidez que allí estaba, y luego deja que la verdadera dirección se despliegue hacia el otro. El nombre dice bien la traición: el primer movimiento del día es el que no había que seguir.

En términos de ladrillos: la manipulación de la secuencia AMD, fechada por las killzones. Lo que se prueba es preciso: sobre cien sesiones, cuántas veces el primer movimiento de la ventana elegida queda deshecho antes del final de la mañana.

El silver bullet: una ventana de una hora

El silver bullet ICT es el más mecánico de los cinco: una ventana de una hora, la más citada va de las 10 a las 11, hora de Nueva York, en la que se espera un barrido y luego un fair value gap en el sentido opuesto, y donde la entrada se toma dentro de ese gap. Existe también en versión Londres y en versión tarde.

Es la ICT silver bullet strategy al completo: una macro temporal, un sweep, un FVG. Su virtud no es mágica, es metodológica: todo está escrito de antemano, la hora, el disparador, el nivel de entrada, lo que lo convierte en el setup más simple de contar honestamente sobre cincuenta casos.

Unicorn: el breaker que cubre un gap

El unicorn model ICT es una superposición: un breaker block y un fair value gap que se solapan en el mismo sitio. La zona común a los dos sirve de nivel de entrada, con la idea de que dos razones independientes de volver al mismo precio valen más que una.

La figura de abajo muestra la superposición. Es el setup más reciente del corpus y el menos documentado; tratarlo como una curiosidad que contar, más que como una mejora demostrada, es la posición honesta.

MMXM: los market maker models

La sigla MMXM, market maker models, designa dos perfiles de curva simétricos. El market maker buy model: un descenso por escalones, una zona baja donde el movimiento se da la vuelta, y luego una subida que vuelve a pasar por los mismos niveles. El market maker sell model es el espejo, cima en lugar de valle.

Es la secuencia AMD dibujada como curva completa, con un vocabulario más: al descenso se le llama el « lado venta » de la curva, a la subida el « lado compra », y el giro central pasa a menudo por un barrido, lo que otras escuelas llaman un smart money reversal.

⚠️ Es el más retrospectivo de los cinco: una curva completa solo se reconoce una vez cerrada, y las medias curvas fallidas no dejan nombre. Contarlo exige por tanto una definición de entrada precisa, no una silueta.

El market maker sell model, el espejo exacto

Un market maker sell model es el mismo objeto invertido: subida por escalones, máximo que barre la liquidez por encima de un máximo evidente, bajada que vuelve a pasar por los escalones de la ida. Todo lo que vale para el modelo de compra vale aquí invirtiendo el sentido, incluido el criterio de los escalones vueltos a tocar. También por eso ambos se tratan juntos: un solo juego de reglas, dos orientaciones.

Se lee a menudo que la subida sería lenta y la caída rápida. Puede que sea cierto en tu mercado, no es una ley. La única forma de saberlo es contar las velas de cada mitad sobre tus propios registros, y luego comparar las dos medianas. Mientras no lo hayas hecho, trata ambas mitades como simétricas: es la hipótesis menos cara cuando uno se equivoca.

La trampa de este modelo es un sesgo de selección, y es violento. Una curva que nunca giró no recibe ningún nombre: sigue siendo una tendencia, nadie la publica, nadie la cuenta. Solo las curvas completas acaban en los ejemplos, lo que vuelve el modelo espléndido en retrospectiva y mucho más apagado en directo. Para medirlo con honestidad hay que contar los fallos, es decir registrar todos los barridos de tu ventana, no solo los que produjeron una curva bonita.

El smart money reversal: lo que la palabra designa de verdad

El smart money reversal nombra el punto de báscula de una curva MMXM, el lugar donde el lado venta se convierte en lado compra. El término circula mucho más allá del corpus ICT, y casi siempre se emplea sin definición, lo que lo vuelve imposible de contar. Reducido a lo que se observa, cabe en tres hechos fechados y en este orden: un barrido de un extremo, un displacement en sentido opuesto, y luego un cambio de estructura confirmado en tu unidad de tiempo de trabajo.

Un rebote sin barrido no es un giro, es una respiración. Una vela verde tras seis velas rojas tampoco lo es. Lo que separa a ambos es un límite de tiempo: fija el número máximo de velas entre el barrido y el cambio de estructura, cinco por ejemplo, y escríbelo antes de empezar a contar. Sin ese límite, cualquier bajada seguida de una subida acaba clasificada como giro, y la tasa de acierto que mides ya no mide nada en absoluto.

Un smart money reversal sigue siendo un estado de la estructura, nunca una orden de compra. Dice que el contexto ha cambiado, no dónde entrar ni dónde colocar tu stop. La entrada se toma después, en una zona definida aparte y de antemano, y es la lectura de la liquidez la que te habrá dicho qué extremos merecían ser barridos. Confundir ambas cosas es la forma más rápida de entrar pronto y de que te saquen en el propio barrido.

Contarlos, no coleccionarlos

Cinco nombres, y una sola disciplina: elegir UN setup, escribir su definición en condiciones verificables, y contarlo sobre cincuenta casos en un diario antes de añadir un segundo. La colección de setups es el síntoma clásico del trader que busca la receta en lugar de medir la suya.

El orden de aprendizaje recomendado se deriva de las lecciones: el silver bullet primero porque todo está escrito de antemano, el turtle soup después porque solo exige un criterio de barrido, y las curvas MMXM al final, porque piden el mayor juicio en directo.