Les setups ICT : turtle soup, silver bullet

Des noms de scène pour des enchaînements connus

Aucun setup nommé n'ajoute d'objet neuf. Un balayage reste un liquidity sweep, une impulsion reste un displacement, une zone reste une zone. Ce que le nom ajoute est un ordre : quelles briques, dans quelle séquence, à quelle heure.

C'est utile, et c'est exactement ce qu'il faut leur demander. Une séquence nommée est une séquence écrite, donc comptable dans un journal. Le danger est ailleurs : collectionner les noms comme des techniques secrètes, alors que celui qui connaît les briques peut reconstruire chaque setup en une phrase.

Turtle soup : la fausse cassure retournée

Le plus ancien des cinq n'est pas d'ICT. Le turtle soup trading vient de Linda Raschke, dans les années 1990, et le nom est une plaisanterie : les Turtles, les élèves de Richard Dennis, achetaient les cassures de plus hauts sur vingt jours. Raschke faisait la soupe avec : prendre le trade inverse quand la cassure échoue.

L'ICT turtle soup est la même idée relue avec le vocabulaire du corpus : un balayage d'un extrême évident, puis un retournement, joué comme entrée. C'est un liquidity sweep tradé en retournement, rien de plus, et la leçon dédiée au balayage contient déjà tout ce qu'il faut pour l'évaluer, y compris le critère écrit qui sépare un sweep d'une cassure qui tient.

Le judas swing : le faux départ de la séance

Le judas swing est un balayage avec une contrainte d'heure : le faux mouvement des premières heures d'une séance, celui qui part d'un côté, sert la liquidité qui s'y trouvait, puis laisse la vraie direction se déployer de l'autre. Le nom dit bien la trahison : le premier mouvement de la journée est celui qu'il ne fallait pas suivre.

En termes de briques : la manipulation de la séquence AMD, datée par les killzones. Ce qui se teste est précis : sur cent séances, combien de fois le premier mouvement de la fenêtre choisie est-il défait avant la fin de la matinée.

Le silver bullet : une fenêtre d'une heure

Le silver bullet ICT est le plus mécanique des cinq : une fenêtre d'une heure, la plus citée allant de 10 h à 11 h, heure de New York, dans laquelle on attend un balayage puis un fair value gap dans le sens opposé, et où l'entrée se prend dans ce gap. Il existe aussi en version Londres et en version après-midi.

C'est la ICT silver bullet strategy au complet : une macro temporelle, un sweep, un FVG. Sa vertu n'est pas magique, elle est méthodologique : tout y est écrit d'avance, l'heure, le déclencheur, le niveau d'entrée, ce qui en fait le setup le plus simple à compter honnêtement sur cinquante cas.

Unicorn : le breaker qui recouvre un gap

L'unicorn model ICT est une superposition : un breaker block et un fair value gap qui se chevauchent au même endroit. La zone commune aux deux sert de niveau d'entrée, l'idée étant que deux raisons indépendantes de revenir au même prix valent mieux qu'une.

La figure ci-dessous montre la superposition. C'est le setup le plus récent du corpus et le moins documenté ; le traiter comme une curiosité à compter, plutôt que comme une amélioration démontrée, est la position honnête.

MMXM : les market maker models

Le sigle MMXM, market maker models, désigne deux profils de courbe symétriques. Le market maker buy model : une descente par paliers, une zone basse où le mouvement se retourne, puis une remontée qui repasse par les mêmes niveaux. Le market maker sell model est le miroir, sommet au lieu de creux.

C'est la séquence AMD dessinée en courbe complète, avec un vocabulaire de plus : la descente est dite « côté vente » de la courbe, la remontée « côté achat », et le retournement central passe souvent par un balayage, ce que d'autres écoles appellent un smart money reversal.

⚠️ C'est le plus rétrospectif des cinq : une courbe complète ne se reconnaît qu'une fois fermée, et les moitiés de courbe ratées ne laissent pas de nom. Le compter exige donc une définition d'entrée précise, pas une silhouette.

Le market maker sell model, le miroir exact

Un market maker sell model est le même objet retourné : montée par paliers, sommet qui balaie la liquidité au-dessus d'un plus haut évident, redescente qui repasse par les paliers de l'aller. Tout ce qui vaut pour le modèle d'achat vaut ici en inversant le sens, le critère des paliers retouchés compris. C'est aussi pour cela que les deux se traitent ensemble : un seul jeu de règles, deux orientations.

On lit souvent que la montée serait lente et la chute rapide. C'est peut-être vrai sur ton marché, ce n'est pas une loi. La seule façon de le savoir est de compter les bougies de chaque moitié sur tes propres relevés, puis de comparer les deux médianes. Tant que tu ne l'as pas fait, traite les deux moitiés comme symétriques : c'est l'hypothèse la moins coûteuse quand on se trompe.

Le piège de ce modèle est un biais de sélection, et il est violent. Une courbe qui n'a jamais tourné ne reçoit aucun nom : elle reste une tendance, personne ne la publie, personne ne la compte. Seules les courbes complètes finissent dans les exemples, ce qui rend le modèle superbe en rétrospective et beaucoup plus terne en direct. Pour le mesurer honnêtement, il faut compter les échecs, donc relever tous les balayages de ta fenêtre, pas seulement ceux qui ont produit une belle courbe.

Le smart money reversal : ce que le mot désigne vraiment

Le smart money reversal nomme le point de bascule d'une courbe MMXM, l'endroit où le côté vente devient le côté achat. Le terme circule bien au-delà du corpus ICT, et il est le plus souvent employé sans définition, ce qui le rend impossible à compter. Réduit à ce qui s'observe, il tient en trois faits datés et dans cet ordre : un balayage d'un extrême, un displacement dans le sens opposé, puis un changement de structure confirmé sur ton unité de temps de travail.

Un rebond sans balayage n'est pas un retournement, c'est une respiration. Une bougie verte après six bougies rouges n'en est pas un davantage. Ce qui sépare les deux est une borne de temps : fixe le nombre maximum de bougies entre le balayage et le changement de structure, cinq par exemple, et écris-le avant de commencer à compter. Sans cette borne, n'importe quelle baisse suivie d'une hausse finit classée en retournement, et le taux de réussite que tu mesures ne mesure plus rien du tout.

Un smart money reversal reste un état de la structure, jamais un ordre d'achat. Il dit que le contexte a changé, pas où entrer ni où placer ton stop. L'entrée se prend ensuite, dans une zone définie à part et à l'avance, et c'est la lecture de la liquidité qui t'aura dit quels extrêmes valaient la peine d'être balayés. Confondre les deux est la façon la plus rapide d'entrer tôt et de se faire sortir sur le balayage lui-même.

Les compter, pas les collectionner

Cinq noms, et une seule discipline : choisir UN setup, écrire sa définition en conditions vérifiables, et le compter sur cinquante cas dans un journal avant d'en ajouter un deuxième. La collection de setups est le symptôme classique du trader qui cherche la recette au lieu de mesurer la sienne.

L'ordre d'apprentissage recommandé découle des leçons : le silver bullet d'abord parce que tout y est écrit d'avance, le turtle soup ensuite parce qu'il n'exige qu'un critère de balayage, et les courbes MMXM en dernier, parce qu'elles demandent le plus de jugement en direct.