Esta calculadora de futuros te dice cuántos contratos tomar para no superar nunca el riesgo que te has fijado, y te da el valor del tick y el del punto para cada contrato. MES, MNQ, MGC, ES, NQ, GC, CL: los valores vienen preconfigurados según las especificaciones de CME. Gratis, al instante, sin registro.
El valor del tick y el tamaño del tick vienen preconfigurados por contrato y siguen siendo editables. El valor del punto se deduce de ambos: valor del tick dividido entre tamaño del tick.
Un contrato de futuros se mueve en pasos fijos, los ticks. Cada tick vale un importe en dólares que no depende ni de tu cuenta ni del precio: 1,25 en el MES, 0,50 en el MNQ, 1,00 en el MGC. Es el primer dato, y el único que muchos traders no se saben de memoria.
Coste de un contrato = distancia del stop en ticks × valor del tick. Un stop de 40 ticks en el MES cuesta 40 × 1,25, es decir 50 por contrato. Es esa cifra, y no la distancia en puntos, la que se compara con tu riesgo permitido.
Número de contratos = riesgo permitido ÷ coste de un contrato, redondeado a la baja. La calculadora redondea siempre hacia abajo: nunca se supera el riesgo elegido, aunque quede un margen sin usar, que muestra para que lo veas.
La fórmula completa: contratos = (capital × riesgo %) ÷ (stop en ticks × valor del tick), redondeado a la baja. Y el valor del punto, el que se busca todo el tiempo: valor del tick ÷ tamaño del tick.
¿Quieres ver cómo es un diario de trading llevado sobre futuros?
Leer la guía del diario de futuros →Es el dato que más se busca y menos se recuerda. Un mes tick value, un mgc tick value o un mnq point value no se adivinan: los fija la bolsa y no se mueven. Aquí están para los diez contratos más operados, con el valor del punto que se deduce de ellos.
| Contrato | Tamaño del tick | Valor del tick | Valor del punto |
|---|---|---|---|
| MES · Micro E-mini S&P 500 | 0,25 | 1,25 | 5 |
| ES · E-mini S&P 500 | 0,25 | 12,50 | 50 |
| MNQ · Micro E-mini Nasdaq | 0,25 | 0,50 | 2 |
| NQ · E-mini Nasdaq 100 | 0,25 | 5,00 | 20 |
| MYM · Micro E-mini Dow | 1 | 0,50 | 0,50 |
| YM · E-mini Dow | 1 | 5,00 | 5 |
| MGC · Micro Gold | 0,10 | 1,00 | 10 |
| GC · Gold | 0,10 | 10,00 | 100 |
| MCL · Micro Crude Oil | 0,01 | 1,00 | 100 |
| CL · Crude Oil | 0,01 | 10,00 | 1 000 |
Quédate con la proporción de 1 a 10 entre un micro y su contrato completo, también en el Dow aunque desde una base de 0,50. Esa proporción es la que hace a los micros indispensables para las cuentas pequeñas: en el MES un stop de 40 ticks cuesta 50; en el ES el mismo stop cuesta 500. Con 50 000 de capital y un 1 % de riesgo, tomas diez MES o un solo ES.
Un futuro no se fracciona. Tomas tres contratos o cuatro, nunca 3,4. Por eso esta calculadora de contratos de futuros redondea siempre hacia abajo y muestra el margen que no usas. Redondear hacia arriba superaría el riesgo que acabas de fijar tú mismo, lo que vaciaría el cálculo de sentido.
Ese margen perdido es el coste real del contrato completo para una cuenta pequeña, y la tabla siguiente lo cifra. Mismo capital de 50 000, mismo riesgo del 1 %, es decir 500 permitidos, mismo stop de 40 ticks.
| Contrato | Coste de un contrato | Contratos tomados | Riesgo real | Margen perdido |
|---|---|---|---|---|
| MES | 50 | 10 | 500 | 0 |
| MNQ | 20 | 25 | 500 | 0 |
| MGC | 40 | 12 | 480 | 20 |
| ES | 500 | 1 | 500 | 0 |
| NQ | 200 | 2 | 400 | 100 |
| GC | 400 | 1 | 400 | 100 |
Fíjate en las líneas NQ y GC: un quinto de tu riesgo permitido se queda sobre la mesa porque el segundo contrato no entra. En los micros equivalentes, la granularidad es lo bastante fina para usar el riesgo entero. Es un argumento que una calculadora de tamaño de posición en futuros hace visible y que la mayoría de las hojas de cálculo callan.
Tomemos la pregunta tal como se plantea de verdad: cuántos contratos para arriesgar 250 en el oro, con un stop de 30 ticks. En el GC un tick vale 10, así que el stop cuesta 300 por contrato: no puedes tomar ninguno sin pasarte. En el MGC el tick vale 1, el stop cuesta 30, y 250 divididos entre 30 dan ocho contratos para un riesgo real de 240.
El mismo razonamiento vale en el índice. Un stop de 30 ticks cuesta 375 en el ES y 37,50 en el MES. Un futures risk calculator no hace más que esa división, pero la hace con el valor de tick correcto, y ahí es donde se alojan los errores.
Un último punto que la tabla no dice: estos valores son los del contrato, no los de tu bróker. El margen intradía varía de un bróker a otro y no cambia el cálculo del riesgo. No confundas el importe que tu bróker exige para abrir la posición con el importe que pierdes si el stop se toca.
Tres palabras, tres cosas distintas, y la confusión sale cara porque solo se ve en el extracto.
Te da un tamaño para una operación. No dice si tu serie de operaciones gana dinero, que es otra pregunta, y se responde con tu porcentaje de aciertos y tu ratio ganancia/pérdida. La calculadora de win rate devuelve el umbral que tu porcentaje debe superar.
Tampoco conoce las reglas de tu prop firm. Un límite de pérdida diaria cambia el tamaño permitido en la tercera operación del día, no en la primera: ese es el papel de la calculadora de riesgo, que confronta tu plan con ese límite.
Y en los mercados que cotizan en lotes en lugar de contratos, la calculadora de tamaño de posición hace el mismo trabajo con el valor del pip en lugar del valor del tick.
Calculadora de futuros, calculadora de tick, calculadora de valor de punto, calculadora de tamaño de contrato: son entradas distintas al mismo cálculo. El tamaño de un contrato y el valor de su tick deciden el resto, y es el dato que más se busca. Para el MNQ, el valor del punto es de 2 dólares; para el ES, de 50; para el MES, de 5.
Una calculadora de ganancia sobre futuros responde a la pregunta « cuánto me aporta este movimiento », y una calculadora de riesgo a la pregunta « cuánto me cuesta mi stop ». Las dos usan la misma multiplicación, en un sentido o en el otro. El Nasdaq se calcula exactamente como el S&P, solo cambia el valor del tick.
La fiscalidad, en cambio, no se calcula aquí: depende de tu país de residencia y de tu situación, y una cifra aproximada en ese terreno no le sirve a nadie.
1,25 dólares. El MES tiene un tick de 0,25 puntos y un valor de punto de 5 dólares, así que cada tick vale 5 dividido entre 4, es decir 1,25. En el ES, contrato completo, el mismo tick de 0,25 puntos vale 12,50 dólares porque allí el punto vale 50.
2 dólares por punto. El MNQ cotiza en pasos de 0,25 puntos y cada tick vale 0,50 dólares, así que el punto vale cuatro veces 0,50. En el NQ, contrato completo, el punto vale 20 dólares y el tick 5 dólares, diez veces más.
Contratos = riesgo permitido dividido entre (distancia del stop en ticks × valor del tick), redondeado a la baja. Con 500 de riesgo, un stop de 40 ticks y un MES a 1,25 el tick, el stop cuesta 50 por contrato y tomas diez.
Porque un contrato no se fracciona y redondear hacia arriba superaría el riesgo que acabas de fijar. La calculadora muestra el margen sin usar para que veas lo que cuesta esa granularidad, y suele ser el argumento que lleva una cuenta pequeña a los micros.
Sí, totalmente gratuita y sin registro, como las otras cinco calculadoras del sitio. Los valores de tick vienen preconfigurados según las especificaciones de la bolsa y siguen siendo editables para un contrato que no esté en la lista.