Ce calculateur futures te dit combien de contrats prendre pour ne jamais dépasser le risque que tu t'es fixé, et il te donne la valeur du tick et celle du point pour chaque contrat. MES, MNQ, MGC, ES, NQ, GC, CL : les valeurs sont préréglées d'après les spécifications CME. Gratuit, instantané, sans inscription.
Valeur du tick et taille du tick sont préréglées par contrat et restent modifiables. La valeur du point se déduit des deux : valeur du tick divisée par taille du tick.
Un contrat future bouge par pas fixes, les ticks. Chaque tick vaut un montant en dollars qui ne dépend ni de ton compte ni du prix : 1,25 sur le MES, 0,50 sur le MNQ, 1,00 sur le MGC. C'est la première donnée, et la seule que beaucoup de traders ne connaissent pas par cœur.
Coût d'un contrat = distance du stop en ticks × valeur du tick. Un stop de 40 ticks sur le MES coûte 40 × 1,25, soit 50 par contrat. C'est ce chiffre, et pas la distance en points, qui se compare à ton risque autorisé.
Nombre de contrats = risque autorisé ÷ coût d'un contrat, arrondi à l'inférieur. Le calculateur arrondit toujours vers le bas : on ne dépasse jamais le risque choisi, quitte à laisser une marge inutilisée, qu'il affiche pour que tu la voies.
La formule complète : contrats = (capital × risque %) ÷ (stop en ticks × valeur du tick), arrondi à l'inférieur. Et la valeur du point, celle qu'on cherche tout le temps : valeur du tick ÷ taille du tick.
Tu veux voir à quoi ressemble un journal de trading tenu sur les futures ?
Lire le guide du journal futures →C'est la donnée qu'on cherche le plus souvent et qu'on retient le moins. Une mes tick value, une mgc tick value ou une mnq point value ne se devinent pas : elles sont fixées par la bourse et elles ne bougent pas. Les voici pour les dix contrats les plus traités, avec la valeur du point qui s'en déduit.
| Contrat | Taille du tick | Valeur du tick | Valeur du point |
|---|---|---|---|
| MES · Micro E-mini S&P 500 | 0,25 | 1,25 | 5 |
| ES · E-mini S&P 500 | 0,25 | 12,50 | 50 |
| MNQ · Micro E-mini Nasdaq | 0,25 | 0,50 | 2 |
| NQ · E-mini Nasdaq 100 | 0,25 | 5,00 | 20 |
| MYM · Micro E-mini Dow | 1 | 0,50 | 0,50 |
| YM · E-mini Dow | 1 | 5,00 | 5 |
| MGC · Micro Gold | 0,10 | 1,00 | 10 |
| GC · Gold | 0,10 | 10,00 | 100 |
| MCL · Micro Crude Oil | 0,01 | 1,00 | 100 |
| CL · Crude Oil | 0,01 | 10,00 | 1 000 |
Retiens le rapport de 1 à 10 entre un micro et son contrat plein, sauf sur le Dow où il est de 1 à 10 aussi mais depuis une base de 0,50. C'est ce rapport qui rend les micros indispensables aux petits comptes : sur le MES, un stop de 40 ticks coûte 50 ; sur l'ES, le même stop coûte 500. Avec 50 000 de capital et 1 % de risque, tu prends dix MES ou un seul ES.
Un futures ne se fractionne pas. Tu prends trois contrats ou quatre, jamais 3,4. Ce calculateur de contrat future arrondit donc toujours vers le bas, et affiche la marge que tu n'utilises pas. Arrondir vers le haut ferait dépasser le risque que tu viens toi-même de fixer, ce qui viderait le calcul de son sens.
Cette marge perdue est le vrai coût du contrat plein pour un petit compte, et le tableau ci-dessous le chiffre. Même capital de 50 000, même risque de 1 %, soit 500 autorisés, même stop de 40 ticks.
| Contrat | Coût d'un contrat | Contrats pris | Risque réel | Marge perdue |
|---|---|---|---|---|
| MES | 50 | 10 | 500 | 0 |
| MNQ | 20 | 25 | 500 | 0 |
| MGC | 40 | 12 | 480 | 20 |
| ES | 500 | 1 | 500 | 0 |
| NQ | 200 | 2 | 400 | 100 |
| GC | 400 | 1 | 400 | 100 |
Regarde les lignes NQ et GC : un cinquième de ton risque autorisé reste sur la table parce que le deuxième contrat ne rentre pas. Sur les micros équivalents, la granularité est assez fine pour utiliser le risque en entier. C'est un argument que le calculateur de taille de position futures rend visible, et que la plupart des feuilles de calcul taisent.
Prenons la question telle qu'on se la pose vraiment : combien de contrats pour risquer 250 sur l'or, avec un stop de 30 ticks. Sur le GC, un tick vaut 10, donc le stop coûte 300 par contrat : tu ne peux en prendre aucun sans dépasser. Sur le MGC, le tick vaut 1, le stop coûte 30, et 250 divisés par 30 donnent huit contrats pour un risque réel de 240.
Le même raisonnement vaut sur l'indice. Un stop de 30 ticks coûte 375 sur l'ES et 37,50 sur le MES. Le futures risk calculator ne fait rien d'autre que cette division, mais il la fait avec la bonne valeur de tick, et c'est là que se logent les erreurs.
Un dernier point que la table ne dit pas : ces valeurs sont celles du contrat, pas celles de ton courtier. La marge intraday, elle, varie d'un courtier à l'autre et ne change pas le calcul du risque. Ne confonds pas le montant que ton courtier exige pour ouvrir la position avec le montant que tu perds si le stop est touché.
Trois mots, trois choses différentes, et la confusion coûte cher parce qu'elle se voit seulement sur le relevé.
Il te donne une taille pour un trade. Il ne dit pas si ta série de trades gagne de l'argent, et c'est une autre question, qui se traite avec ton taux de réussite et ton ratio gain/perte. Le calculateur de win rate rend le seuil que ton taux doit dépasser.
Il ne connaît pas non plus les règles de ta prop firm. Une limite de perte quotidienne change la taille autorisée sur le troisième trade de la journée, pas sur le premier : c'est le rôle du calculateur de risque, qui confronte ton plan à cette limite.
Et sur les marchés qui se cotent en lots plutôt qu'en contrats, le calculateur de taille de position fait le même travail avec la valeur du pip à la place de la valeur du tick.
Calculateur de futures, calculateur de tick, calculateur de valeur de point, calculateur de taille de contrat : ce sont des entrées différentes vers le même calcul. La taille d'un contrat et la valeur de son tick décident du reste, et c'est la donnée qu'on cherche le plus souvent. Pour le MNQ, la valeur du point est de 2 dollars ; pour l'ES, de 50 ; pour le MES, de 5.
Un calculateur de gain sur futures répond à la question « combien me rapporte ce mouvement », un calculateur de risque à la question « combien me coûte mon stop ». Les deux utilisent la même multiplication, dans un sens ou dans l'autre. Le Nasdaq se calcule exactement comme le S&P, seule la valeur du tick change.
La fiscalité, elle, ne se calcule pas ici : elle dépend de ton pays de résidence et de ton statut, et un chiffre approximatif sur ce terrain-là ne rend service à personne.
1,25 dollar. Le MES a un tick de 0,25 point et une valeur de point de 5 dollars, donc chaque tick vaut 5 divisé par 4, soit 1,25. Sur l'ES, contrat plein, le même tick de 0,25 point vaut 12,50 dollars parce que le point y vaut 50.
2 dollars par point. Le MNQ cote par pas de 0,25 point et chaque tick vaut 0,50 dollar, donc le point vaut quatre fois 0,50. Sur le NQ, contrat plein, le point vaut 20 dollars et le tick 5 dollars, soit dix fois plus.
Contrats = risque autorisé divisé par (distance du stop en ticks × valeur du tick), arrondi à l'inférieur. Avec 500 de risque, un stop de 40 ticks et un MES à 1,25 le tick, le stop coûte 50 par contrat et tu en prends dix.
Parce qu'un contrat ne se fractionne pas et qu'arrondir vers le haut ferait dépasser le risque que tu viens de fixer. Le calculateur affiche la marge inutilisée pour que tu voies ce que coûte cette granularité, et c'est souvent l'argument qui fait passer un petit compte sur les micros.
Oui, entièrement gratuit et sans inscription, comme les cinq autres calculateurs du site. Les valeurs de tick sont préréglées d'après les spécifications de la bourse et restent modifiables pour un contrat qui n'est pas dans la liste.
Plan gratuit permanent, sans carte bancaire.