Um inverse fair value gap, ou IFVG, é um fair value gap que o preço atravessou em vez de nele ricochetear. O desequilíbrio não desapareceu, mudou de lado: um gap de alta rompido para baixo passa a ser lido como uma zona de resistência, exatamente como um suporte rompido se torna resistência.
O gap atravessado muda de função
Sumário
A ideia de um inverse fair value gap se apoia numa observação simples: quando um nível que muita gente monitora não segura, as posições tomadas nele ficam do lado errado. O preço que atravessa um fair value gap deixa portanto, para trás, ordens a corrigir, e isso explica que um retorno a esse nível possa produzir uma reação de sentido oposto.
É o mesmo mecanismo da mudança de papel de um suporte rompido que se torna resistência, aplicado a um desequilíbrio em vez de a um nível horizontal. Também se fala em inversion fair value gap, ou simplesmente inversion FVG: essas três formulações designam a mesma coisa, e nada as distingue.
Um ponto importa mais do que toda a mecânica: um inverse fair value gap não é um objeto novo, é um fair value gap em outro estado. Ele não se busca num gráfico em branco, se constata sobre um gap que já se acompanhava. Nossa aula sobre o fair value gap e o inverse FVG detalha o método completo; esta página fica na definição e na diferença entre os dois.
IFVG = um FVG cujo preço fechou do outro lado — as bordas não mudam, só o papel muda
As duas bordas continuam sendo as do gap original. É isso que torna o inverse FVG tão preciso quanto o FVG do qual ele vem, e o que o distingue de uma zona redesenhada depois dos fatos.
A condição de ruptura é o único ajuste, e não há consenso. Alguns métodos exigem um fechamento de vela além do gap, outros se contentam com uma simples passagem do preço. A regra mais estrita, o fechamento, produz muito menos casos e muito menos falsos.
Seja qual for a regra escolhida, ela deve ser escrita antes. Decidido depois dos fatos, o critério de ruptura é o ponto exato em que a análise vira justificativa.
| O que o preço faz | Como isso se lê |
|---|---|
| Ricocheteia dentro do gap | O FVG segurou. Nada se inverte, e o objeto continua sendo um fair value gap comum. |
| Atravessa-o com um pavio | Caso ambíguo, e o mais frequente. Sem regra escrita de antemão, é aí que a análise se curva ao resultado. |
| Fecha além dele | A ruptura é clara. É a versão estrita, a menos numerosa e a mais defensável. |
| Volta para testar pelo outro lado | É o momento que os métodos ICT buscam, e o único em que o inverse FVG serve para alguma coisa. |
| Vai embora e nunca mais volta | Nada a fazer. Um inverse FVG sem retorno é uma observação, não uma oportunidade. |
A tabela acima mostra que o inverse fair value gap não se decide no gap, se decide na regra de ruptura. É o único lugar onde uma decisão precisa ser tomada, e o único onde se pode mentir para si mesmo: um pavio que passa dois pontos além é uma ruptura se você buscava um motivo para vender, e um simples varrido se você buscava um motivo para comprar.
O segundo ponto é a raridade. Uma leitura estrita, no fechamento, produz poucos casos, e isso é uma qualidade, não um defeito. Um critério flexível produz inverse FVG o tempo todo, e um objeto que se encontra à vontade já não distingue nada. O valor do conceito depende inteiramente de ele continuar sendo excepcional.
As bordas não se moveram nem um ponto, só o seu papel mudou: a faixa 1,0960-1,0980 agora é um inverse fair value gap, e é por cima que ela é monitorada. O teste em 1,0962 é o que os métodos ICT chamam de retorno ao IFVG.
É a real contribuição do conceito, e é mais rara do que se pensa na análise técnica. A maioria dos objetos descreve o que funciona: um suporte que segura, um gap que se preenche. O inverse FVG descreve o que não funcionou, e usa esse fracasso como informação.
Isso muda o jeito de acompanhar um gráfico. Um nível monitorado não desaparece mais quando cede, ele simplesmente passa para o outro lado, e a lista de níveis úteis para de encolher a cada ruptura.
Um inverse FVG quase nunca é tomado sozinho. Ele serve de confirmação para uma leitura já existente, por exemplo uma estrutura já rompida no mesmo sentido, e para isso traz o que a estrutura não dá: dois preços exatos onde agir.
É também a combinação mais citada nos métodos ICT, sob o nome de modelo IFVG e SMT, em que uma divergência entre dois mercados correlacionados diz que o movimento carece de apoio enquanto o gap invertido diz em que preço o preço deveria reagir.
O defeito central é o critério de ruptura deixado implícito. Quase nenhuma apresentação do conceito diz o que conta como uma ruptura, e a ambiguidade é conveniente: permite declarar um inverse FVG depois dos fatos, assim que se sabe para onde o preço foi. Um conceito que só se valida no passado não pode ser testado, logo não pode ser aprimorado.
O segundo é a inflação do número de níveis. Se cada fair value gap atravessado vira um inverse FVG, um gráfico passa a ter tantos quantos tinha de gaps, ou seja, dezenas. A leitura perde então o que fazia todo o seu interesse, a raridade, e volta a ser uma grade onde se encontra um nível a qualquer preço.
O terceiro é o mais geral: nada disso é medido nos seus próprios trades. O fato de o inverse FVG funcionar nos vídeos que o explicam não diz nada sobre o que ele produz no seu caso, com a sua regra de ruptura e o seu jeito de sair. Uma etiqueta colocada nesses trades e trinta ocorrências respondem à pergunta; nenhuma quantidade de leitura responde.
O erro clássico. Decidir depois dos fatos que um gap estava invertido. Como o conceito descreve um fracasso, ele sempre se identifica perfeitamente assim que se sabe para onde o preço foi, e é exatamente isso que o torna inutilizável ao vivo. Sem uma regra de ruptura escrita de antemão, um inverse FVG não é uma leitura, é um comentário.
| Indicador | Fórmula | O que ele mede | Quando usar |
|---|---|---|---|
| Inverse FVG | Um FVG cujo preço fechou do outro lado | O fracasso de um nível, e sua mudança de papel | Confirmar uma reversão já pressentida |
| Fair value gap | 3 velas, a 1ª e a 3ª não se sobrepõem | Uma faixa de preço quase não negociada | Posicionar um retorno, ou mirar um preenchimento |
| Breaker block | Um order block atravessado e depois retestado | A mesma mudança de papel, sobre uma vela | Buscar uma reação no retorno do preço |
| Suporte virado resistência | Um nível horizontal rompido | A mudança de papel clássica | Ler um gráfico sem vocabulário ICT |
Fechamento além do gap, ou simples passagem do preço: escolha, escreva, e aplique mesmo quando não for conveniente para você. É o único gesto que transforma o inverse FVG de uma justificativa em um critério, e não custa nada além de uma frase.
Um movimento que rompe vários gaps não oferece várias oportunidades, oferece uma só. Ficar apenas com o gap mais próximo do ponto de reversão evita a inflação de níveis que esvazia o interesse do conceito.
São duas leituras diferentes e não há razão nenhuma para que deem o mesmo resultado. Duas etiquetas distintas no seu diário, e você vai saber depois de umas trinta operações qual das duas te rende mais, o que nenhum vídeo poderá te dizer.
É um fair value gap que o preço atravessou em vez de nele ricochetear, e cujo papel se inverteu: um gap de alta rompido para baixo passa a ser lido como uma zona de resistência. As duas bordas continuam sendo as do gap original, só a sua leitura muda.
Não são dois objetos, mas dois estados do mesmo. O FVG é o desequilíbrio deixado por três velas; o IFVG é esse mesmo desequilíbrio depois que o preço o atravessou. Então não se escolhe entre FVG e IFVG, constata-se em qual dos dois estados está um gap que já se acompanhava.
Sim. As duas expressões designam o mesmo objeto, e nenhum método dá a elas um sentido diferente: a diferença vem da tradução, não de uma distinção técnica.
É a combinação mais citada em torno do inverse FVG: uma divergência SMT entre dois mercados correlacionados indica que um movimento carece de apoio, e o gap invertido indica em que preço agir se o preço voltar. Nossa aula sobre o fair value gap e o inverse FVG detalha esse caso.
Não há regra universal, e esse é o ponto fraco do conceito. A versão estrita exige um fechamento de vela além do gap; a flexível aceita uma simples passagem do preço. A primeira produz muito menos casos e muito menos falsos. O essencial é ter escolhido antes, não depois.
No Tradoshi, a questão colocada pelo inverse fair value gap se resolve com duas etiquetas em vez de uma: uma para os trades tomados sobre um FVG intacto, outra para os tomados sobre um gap invertido. O bloco Desempenho por etiqueta da tela Diário dá então, para cada uma separadamente, o número de trades, o win rate, o R médio e o P&L líquido, e um clique numa linha filtra o diário por esses trades.
É a única forma de decidir entre as duas leituras com os seus próprios números, e não com os de outra pessoa. O backtesting permite acelerar o acúmulo de ocorrências reproduzindo o mercado vela a vela, com as mesmas estatísticas no final, o que evita esperar seis meses de trading real por uma resposta.
Para se aprofundar no assunto: ler o guia completo. Todos os termos estão reunidos no glossário.