Os setups ICT: turtle soup, silver bullet

Nomes de palco para encadeamentos conhecidos

Nenhum setup com nome acrescenta objeto novo. Uma varredura continua sendo um liquidity sweep, um impulso continua sendo um displacement, uma zona continua sendo uma zona. O que o nome acrescenta é uma ordem: quais tijolos, em qual sequência, a que horas.

Isso é útil, e é exatamente o que se deve pedir a eles. Uma sequência com nome é uma sequência escrita, e por isso contável em um diário. O perigo está em outro lugar: colecionar os nomes como técnicas secretas, quando quem conhece os tijolos consegue reconstruir cada setup em uma frase.

Turtle soup: o falso rompimento revertido

O mais antigo dos cinco não é do ICT. O turtle soup vem de Linda Raschke, nos anos 1990, e o nome é uma piada: os Turtles, os alunos de Richard Dennis, compravam os rompimentos de topos de vinte dias. Raschke fazia a sopa com eles: tomar o trade inverso quando o rompimento falha.

A versão ICT do turtle soup é a mesma ideia relida com o vocabulário do corpus: uma varredura de um extremo evidente, seguida de uma reversão, jogada como entrada. É um liquidity sweep operado como reversão, nada mais, e a lição dedicada à varredura já contém tudo o que é preciso para avaliá-lo, incluindo o critério escrito que separa um sweep de um rompimento que se sustenta.

O judas swing: a falsa largada da sessão

O judas swing é uma varredura com uma restrição de horário: o movimento falso das primeiras horas de uma sessão, aquele que sai para um lado, serve a liquidez que estava ali, e depois deixa a direção verdadeira se desenrolar para o outro lado. O nome expressa bem a traição: o primeiro movimento do dia é aquele que não era para seguir.

Em termos de tijolos: a manipulação da sequência AMD, datada pelas killzones. O que se testa é preciso: em cem sessões, quantas vezes o primeiro movimento da janela escolhida é desfeito antes do fim da manhã.

O silver bullet: uma janela de uma hora

O silver bullet ICT é o mais mecânico dos cinco: uma janela de uma hora, a mais citada vai das 10h às 11h, horário de Nova York, na qual se espera uma varredura seguida de um fair value gap no sentido oposto, e onde a entrada é tomada dentro desse gap. Também existe em versão Londres e em versão tarde.

É o silver bullet do ICT completo: uma macro temporal, um sweep, um FVG. Sua virtude não é mágica, é metodológica: tudo nele está escrito de antemão, o horário, o gatilho, o nível de entrada, o que o torna o setup mais simples de contar honestamente em cinquenta casos.

Unicorn: o breaker que cobre um gap

O unicorn do ICT é uma sobreposição: um breaker block e um fair value gap que se sobrepõem no mesmo lugar. A zona comum aos dois serve de nível de entrada, com a ideia de que duas razões independentes para voltar ao mesmo preço valem mais do que uma.

A figura abaixo mostra a sobreposição. É o setup mais recente do corpus e o menos documentado; tratá-lo como uma curiosidade para contar, em vez de uma melhoria comprovada, é a posição honesta.

MMXM: os market maker models

A sigla MMXM, market maker models, designa dois perfis de curva simétricos. O market maker buy model: uma descida em degraus, uma zona baixa onde o movimento se inverte, e depois uma subida que volta a passar pelos mesmos níveis. O market maker sell model é o espelho, topo em vez de fundo.

É a sequência AMD desenhada como curva completa, com mais um vocabulário: a descida é chamada de “lado venda” da curva, a subida de “lado compra”, e a reversão central costuma passar por uma varredura, o que outras escolas chamam de smart money reversal.

⚠️ É o mais retrospectivo dos cinco: uma curva completa só se reconhece depois de fechada, e as metades de curva fracassadas não deixam nome. Contá-lo exige, portanto, uma definição de entrada precisa, não uma silhueta.

O market maker sell model, o espelho exato

Um market maker sell model é o mesmo objeto invertido: subida em degraus, topo que varre a liquidez acima de uma máxima evidente, descida que volta a passar pelos degraus da ida. Tudo o que vale para o modelo de compra vale aqui invertendo o sentido, incluindo o critério dos degraus retocados. É também por isso que os dois são tratados juntos: um único conjunto de regras, duas orientações.

Costuma-se ler que a subida seria lenta e a queda rápida. Pode até ser verdade no seu mercado, mas não é uma lei. A única forma de saber é contar as velas de cada metade nos seus próprios registros, e depois comparar as duas medianas. Enquanto você não fizer isso, trate as duas metades como simétricas: é a hipótese menos custosa quando se erra.

A armadilha desse modelo é um viés de seleção, e é violento. Uma curva que nunca girou não recebe nenhum nome: continua sendo uma tendência, ninguém a publica, ninguém a conta. Só as curvas completas acabam nos exemplos, o que torna o modelo espetacular em retrospectiva e bem mais apagado ao vivo. Para medi-lo com honestidade, é preciso contar as falhas, ou seja, registrar todas as varreduras da sua janela, não só as que produziram uma bela curva.

O smart money reversal: o que a palavra designa de verdade

O smart money reversal nomeia o ponto de virada de uma curva MMXM, o lugar onde o lado venda se torna o lado compra. O termo circula bem além do corpus ICT, e na maioria das vezes é usado sem definição, o que o torna impossível de contar. Reduzido ao que se observa, ele cabe em três fatos datados e nesta ordem: uma varredura de um extremo, um displacement em sentido oposto, e depois uma mudança de estrutura confirmada no seu timeframe de trabalho.

Um repique sem varredura não é um giro, é uma respiração. Uma vela verde depois de seis velas vermelhas também não é. O que separa os dois é um limite de tempo: fixe o número máximo de velas entre a varredura e a mudança de estrutura, cinco por exemplo, e escreva isso antes de começar a contar. Sem esse limite, qualquer queda seguida de uma alta acaba classificada como giro, e a taxa de acerto que você mede não mede mais nada.

Um smart money reversal continua sendo um estado da estrutura, nunca uma ordem de compra. Ele diz que o contexto mudou, não onde entrar nem onde colocar seu stop. A entrada é feita depois, numa zona definida à parte e de antemão, e é a leitura da liquidez que vai ter dito quais extremos valiam a pena ser varridos. Confundir as duas coisas é a forma mais rápida de entrar cedo demais e ser tirado do trade na própria varredura.

Contá-los, não colecioná-los

Cinco nomes, e uma única disciplina: escolher UM setup, escrever sua definição em condições verificáveis, e contá-lo em cinquenta casos em um diário antes de acrescentar um segundo. A coleção de setups é o sintoma clássico do trader que procura a receita em vez de medir a própria.

A ordem de aprendizado recomendada decorre das lições: o silver bullet primeiro, porque tudo nele está escrito de antemão, o turtle soup depois, porque exige apenas um critério de varredura, e as curvas MMXM por último, porque pedem o maior julgamento em tempo real.