Os modelos ICT e o ICT 2022 model

O que um modelo realmente é

Um modelo ICT é uma receita que combina os tijolos numa ordem fixa: uma zona de interesse num timeframe alto, uma mudança de estrutura num timeframe mais baixo, e depois uma entrada no desequilíbrio deixado por essa mudança.

O que os modelos ICT mais ensinados acrescentam uns em relação aos outros é pouca coisa: um recuo exigido a mais, uma divergência, uma faixa horária. O esqueleto continua o mesmo.

Se as siglas ainda travam você, a lição Começar com o ICT traduz o vocabulário e diz de onde vem todo esse corpus. Esta lição aqui não redefine nada, ela monta.

Um modelo é, portanto, uma sequência de condições, e cada condição é um tijolo. É aí que se decide tudo o mais: se você lê mal a estrutura, o modelo inteiro desmorona, e você vai concluir, erradamente, que o modelo não funciona.

⚠️ É também isso que torna um modelo difícil de avaliar com honestidade. Um modelo que falha pode ter falhado porque é ruim, ou porque foi aplicado sobre uma leitura errada. Sem um registro que anote a leitura E o resultado, você nunca vai saber qual dos dois foi.

As cinco receitas, e o que elas têm em comum

As classificações mais difundidas reconhecem cinco, e elas se parecem mais do que diferem. Todas exigem uma direção decidida com antecedência, um nível onde se posicionar, e um gatilho.

O que muda de uma receita para outra é o gatilho. Um rompimento de estrutura num timeframe baixo para a primeira, uma varredura de liquidez para a segunda, uma divergência entre dois ativos para a terceira, uma faixa horária para a quarta, um recuo medido para a quinta.

Cada um desses gatilhos já tem sua lição neste curso, e esse é o ponto importante: um modelo não acrescenta nenhum conhecimento novo, ele fixa uma ordem. O que precisa ser medido é o valor da ordem, não o valor dos tijolos tomados separadamente.

O interesse real de uma receita escrita é que ela impede você de mudar de ideia no meio do caminho. Uma condição escrita antes da abertura não se renegocia ao meio-dia, e isso é provavelmente 80% do benefício de toda a abordagem.

O resto, a questão de saber se tal sequência supera tal outra, não se resolve na discussão. Resolve-se contando, e ninguém pode contar no seu lugar no seu mercado.

As versões com nome próprio, turtle soup, judas swing, silver bullet, unicorn, MMXM, têm sua lição dedicada, que diz de quais tijolos cada uma é feita e de onde vem cada nome.

ICT 2.0, ou a versão que acrescenta o tempo

ICT 2.0 é o nome dado à versão mais recente do corpus, aquela que coloca os horários no centro em vez de apenas as zonas. A ideia é que um nível não vale a mesma coisa dependendo do momento da sessão em que é alcançado.

Isso é em si uma melhoria metodológica, porque um horário é um dado objetivo. Uma zona tocada às três da manhã e a mesma zona tocada na abertura de Nova York não têm nem o mesmo volume por trás nem a mesma continuação.

O que isso acrescenta é, portanto, uma restrição, e uma restrição reduz o número de casos. Menos casos significa menos trades, e também menos amostra para verificar se a restrição serve para alguma coisa.

O teste cabe numa comparação: pegue a mesma receita com e sem a restrição horária, sobre o mesmo histórico, e veja se a relação ganho/risco sobe o suficiente para compensar os casos perdidos.

Se não subir, a restrição só está reduzindo sua atividade. É uma conclusão útil, e ela não está em nenhum vídeo.

O modelo 2022, o que todo mundo procura

Um modelo merece seu parágrafo à parte, porque é ele que todo mundo procura: o modelo 2022, por causa da mentoria pública divulgada naquele ano. É a versão condensada do corpus, e a receita cabe em uma linha: uma varredura de liquidez, um displacement que rompe a estrutura, um retorno ao fair value gap deixado, no sentido do viés diário.

Em outras palavras, o ICT 2022 model não acrescenta nenhum objeto novo: cada uma de suas quatro palavras já tem sua lição neste curso, e é justamente por isso que ele se aprende por último. Quem o copia sem as lições anteriores executa uma coreografia; quem as seguiu sabe o que cada etapa verifica, e o que a invalida.

O modelo de sexta-feira, e por que ele é testável

O mais conhecido dos modelos horários afirma que o preço tende a voltar sobre parte da faixa semanal na sexta-feira. Ele carrega um nome que faz um trocadilho com a expressão em inglês do alívio de fim de semana.

Ele tem uma qualidade que a maioria não tem: é testável sem ambiguidade. Uma semana, uma faixa, uma sexta-feira, uma porcentagem de retorno. Duas pessoas que fazem o cálculo chegam ao mesmo número.

É também o tipo de afirmação que parece óbvia quando você só se lembra das semanas em que ela se confirmou. A memória retém as sextas-feiras espetaculares e apaga as demais.

O protocolo é curto: cinquenta e duas semanas, uma coluna para a faixa, outra para o retorno observado na sexta-feira. Um ano de histórico e uma hora de trabalho dão uma resposta que três anos de vídeos não dão.

E o resultado depende do ativo. Um índice, um par de moedas e uma commodity não têm motivo nenhum para compartilhar o mesmo comportamento de fim de semana.

Quando entrar, a pergunta que nenhum modelo resolve

Fica a questão do momento: em que instante apertar o botão. Ela merece uma resposta franca, e a resposta é que nenhum desses modelos diz isso.

Eles dizem onde uma reação ficou visível depois do fato. Transformar isso numa entrada exige acrescentar um gatilho que seja seu, e depois medir se esse gatilho compensa.

É exatamente o tema da lição sobre os modelos de entrada, que compara a borda, o meio e a confirmação sobre a mesma configuração.

A confusão entre os dois níveis, o modelo e a entrada, explica boa parte das decepções. Testa-se um modelo trocando de entrada a cada vez, obtêm-se resultados incoerentes, e conclui-se que o modelo não vale nada.

⚠️ Fixe uma entrada única antes de testar um modelo, mesmo que imperfeita. Um teste que faz variar duas coisas ao mesmo tempo não mede nem uma nem outra.

Praticar: um modelo, cinquenta casos

Escolha um único modelo e escreva suas condições numa folha, em ordem. Três linhas bastam, e se você não conseguir em três linhas, o modelo ainda não está claro o suficiente para ser testado.

Fixe também sua entrada e seu stop, de uma vez por todas. É a condição para que o teste meça o modelo, e não o seu jeito de aplicá-lo naquele dia.

Volte num histórico e levante cinquenta casos em que todas as condições estavam reunidas, avançando sem olhar o que vem depois. Anote para cada um a entrada teórica, o stop e o que aconteceu.

Calcule depois três números: a frequência, a taxa de acerto, e a relação entre o ganho médio e a perda média. O terceiro decide, os outros dois explicam.

Depois mude UMA condição e recomece. É a única forma de saber qual dos tijolos sustenta o resultado, e é o que um diário de trader organizado por configuração te dá sem que você precise guardar nada de memória.