Software de backtesting gratis: qué existe de verdad y dónde termina lo gratuito

Existe software de backtesting gratis, y hay incluso varios: el Strategy Tester de MetaTrader, el probador de cBots de cTrader, NinjaTrader en simulación, OnDemand y thinkBack de thinkorswim, el Bar Replay de TradingView, el plan gratuito de QuantConnect y bibliotecas de Python abiertas como Backtrader. Lo que dan sin pagar es el derecho a hacer backtesting; lo que limitan son los datos: su finura, su profundidad y el realismo de la ejecución simulada. Esta guía repasa cada herramienta según su propia documentación y dice dónde termina lo gratuito.

• Lo gratuito cubre el test en sí: un motor, una repetición vela a vela, años de datos diarios.
• Se detiene en los datos: ticks reales, profundidad intradía e históricos de opciones son casi siempre de pago, o están reservados a los planes superiores.
• No hay una herramienta mejor, hay la que encaja con tu estrategia: manual o programada, forex, futuros, acciones u opciones.
• Un test gratuito demasiado grueso da resultados demasiado buenos: el modo de simulación cuenta tanto como el precio.

Esta guía no recomienda ninguna herramienta, ningún bróker ni ningún plan de pago: cada dato viene de la documentación o de la página de precios de la herramienta, leída al escribir y citada con un enlace, y es esa página la que manda el día en que elijas. El método del test en sí está en cómo backtestear una estrategia sin engañarte.

Qué significa «gratis» para un software de backtesting

Un software de backtesting hace tres cosas: proporciona datos pasados, aplica tus reglas sobre ellos, a mano o mediante un programa, y simula la ejecución de tus órdenes. Lo gratuito cubre casi siempre la segunda; los límites aparecen en la primera y la tercera, porque los datos finos cuestan caros y una ejecución realista exige más que cuatro precios por vela. De ahí cuatro criterios para comparar herramientas, que se leen todos en la documentación:

• Los datos: su finura (ticks reales, velas de un minuto, solo precio de apertura), su profundidad (cuántos años, en qué marco temporal) y su origen (el servidor del bróker, el sitio, tu propio archivo).
• Los costes simulados: ¿se aplican spread, comisión y slippage, y con qué valores por defecto? Lo que cuesta una ida y vuelta se explica en la lección sobre los fundamentos del trading.
• Los mercados cubiertos: forex y CFD, futuros, acciones, criptomonedas, opciones. El probador de un bróker solo conoce los instrumentos de ese bróker.
• Manual o automatizado: una repetición vela a vela para una estrategia discrecional, un motor que lee reglas programadas para una estrategia mecánica. La diferencia se detalla en backtest manual frente a automatizado, y el vocabulario en el glosario, en la entrada backtesting y replay.

Los probadores integrados en las plataformas de los brókers

La primera familia es la de las plataformas que te proporciona tu bróker: el probador viene incluido y la plataforma se descarga gratis, no pagas nada más que tu cuenta, que puede ser una cuenta demo.

MetaTrader 4 y 5: el Strategy Tester

El sitio de MetaTrader 5 ofrece la plataforma en descarga gratuita, con el Strategy Tester integrado. Según la documentación del Strategy Tester de MetaTrader 5, prueba Expert Advisors, estrategias programadas, en varios instrumentos a la vez, ofrece una opción Forward que divide el periodo en dos para comprobar los parámetros fuera de la zona en la que se ajustaron, y descarga el histórico que falta desde el servidor del bróker: el test depende, por tanto, de lo que sirva tu bróker.

El modo de simulación cuenta tanto como el precio. La misma documentación describe cuatro modos: «cada tick», el más preciso pero el más lento, en el que todos los ticks se simulan; «cada tick basado en ticks reales», que usa los ticks acumulados por el bróker, sin simulación; «OHLC 1 minuto», en el que solo se emulan cuatro precios por vela de un minuto; y «solo precios de apertura». El resto de la plataforma se describe en la guía sobre MT5 (MetaTrader 5).

MetaTrader 4 también se descarga gratis, según el sitio de MetaTrader 4, y su probador tiene tres métodos de modelado, descritos en la ayuda del Strategy Tester de MetaTrader 4: «cada tick», el más preciso; «puntos de control», doce puntos interpolados por vela, cuyos resultados la página dice que deben considerarse estimaciones; y «solo precios de apertura», el más rápido. La misma página desaconseja el modo «cada tick» sin los marcos temporales inferiores que cubran todo el periodo, porque de lo contrario los resultados no son exactos.

cTrader: el backtesting de los cBots

cTrader, otra plataforma de brókers de forex y CFD, prueba robots llamados cBots. Según la página de ayuda de cTrader sobre el backtest de un cBot, la fuente de datos se elige entre los ticks del servidor, de los que la página dice que son la fuente histórica más precisa, las velas de un minuto del servidor, velas de un minuto en un archivo CSV o velas de una hora. El spread puede fijarse en un valor único o sortearse entre dos límites, y la comisión se ajusta por millón de unidades negociadas.

NinjaTrader: Strategy Analyzer y simulación

Para los futuros, la página de precios de NinjaTrader escribe que la plataforma es siempre gratuita para los gráficos avanzados, el backtesting y la simulación, y que las comisiones solo se aplican al trading real. Según la guía del Strategy Analyzer de NinjaTrader 8, la herramienta realiza un análisis histórico de estrategias programadas en NinjaScript: backtest, optimización, optimización walk-forward, simulación de Monte Carlo y test sobre una cesta de instrumentos.

thinkorswim: OnDemand y thinkBack

Según las preguntas frecuentes de thinkorswim sobre el análisis, OnDemand reproduce los datos de mercado de un día pasado que tú eliges, y thinkBack, concebido para el backtest de opciones, conserva casi diez años de datos históricos de opciones y permite introducir en ellos posiciones hipotéticas. Para lo que exige de verdad un test de opciones, lee backtesting de una estrategia de opciones.

Los sitios de backtesting en línea: TradingView y QuantConnect

La segunda familia no se instala: basta un navegador, y lo gratuito toma la forma de un plan de entrada. Un sitio de backtesting gratis te da su motor; la profundidad de sus datos la fija el plan.

TradingView: Bar Replay y probador de estrategias

Según la página de precios de TradingView, el plan Basic cuesta 0 €. El Bar Replay reproduce el gráfico vela a vela para un test manual, y el probador de estrategias ejecuta una estrategia escrita en Pine Script sobre el histórico del gráfico. La profundidad de la repetición depende del plan: la página de ayuda de TradingView sobre los datos del Bar Replay describe la profundidad intradía a partir del plan Essential, seis meses de velas de un minuto; un año con Plus; todos los datos por marco temporal a partir de Premium; y los ticks, siete días atrás, reservados a Ultimate.

En cuanto a las estrategias programadas, la página de ayuda sobre el Deep Backtesting, el modo que calcula una estrategia sobre todo el histórico disponible, lo reserva a los planes Premium y superiores, con un límite de dos millones de velas y un millón de operaciones. Y sea cual sea el plan, la ejecución simulada tiene sus hipótesis: según la documentación de Pine Script sobre las estrategias, el emulador de bróker supone que el precio recorrió cada vela en el orden apertura, máximo, mínimo, cierre cuando la apertura está más cerca del máximo, en el orden inverso en caso contrario, y que no existe ningún hueco dentro de una vela.

QuantConnect: un plan gratuito para el código

Para quien programa, la página de precios de QuantConnect describe un plan gratuito con backtests ilimitados en un nodo de cálculo, datos de acciones, índices, forex, criptomonedas, futuros y opciones en resolución minuto, hora y día, un nodo de investigación y paper trading; las resoluciones tick y segundo, la programación en local y el trading real pasan por los planes de pago. El motor que corre por debajo, LEAN, está publicado bajo licencia Apache 2.0 en el repositorio de GitHub de LEAN, en C# y en Python.

Las bibliotecas abiertas y la hoja de cálculo

La tercera familia no cuesta nada y no limita nada, porque no proporciona datos: te toca a ti aportarlos. El repositorio de GitHub de Backtrader presenta una biblioteca de Python de backtesting para estrategias de trading, bajo licencia GPL-3.0, con flujos de datos desde archivos CSV o pandas, indicadores, analizadores y esquemas de comisión. El precio está en otra parte: aprender Python, encontrar datos limpios y verificar tu propio código.

La hoja de cálculo, por último, es la más antigua de las herramientas de test gratuitas, y sigue siendo la buena para un test manual: una fila por operación, el riesgo, el resultado en R y columnas de estadísticas. No reproduce nada ni simula nada, pero obliga a escribir cada operación, cosa que ningún motor hace por ti. La plantilla de diario de trading en Excel sirve también para eso.

La tabla comparativa

Dónde termina lo gratuito: ticks, intradía, opciones, ejecución

Los datos tick. Es el límite más claro: en MetaTrader 5, solo los ticks acumulados por el bróker evitan la simulación; en TradingView, los ticks de la repetición están reservados al plan más caro; en QuantConnect, tick y segundo quedan fuera del plan gratuito. Para una estrategia que vive a escala de tick, como el scalping, un test gratuito corre sobre ticks simulados o velas de un minuto, y su resultado es una estimación.

La profundidad intradía. En intradía, la profundidad se cuenta en meses, seis con el primer plan de pago de TradingView, o depende de lo que conserve el servidor del bróker en MetaTrader y cTrader. Seis meses de intradía son un solo régimen de mercado.

Los históricos de opciones. Una opción no se prueba sobre la cotización de su subyacente: su precio depende también del tiempo y de la volatilidad implícita. Las cadenas históricas, strike por strike, son raras en acceso gratuito: thinkBack conserva casi diez años según thinkorswim, el plan gratuito de QuantConnect incluye datos de opciones en resolución minuto y superior, y el resto se vende en proveedores de datos.

La ejecución simulada. El último límite no es una cuestión de precio: es la forma en que un probador decide que una orden se ejecutó. Con cuatro precios por vela, tiene que suponer el camino del precio entre ellos, y cada herramienta lo documenta, del emulador de Pine Script a los puntos de control de MetaTrader 4. Un stop y un objetivo tocados en la misma vela se deciden sobre esa hipótesis, y por eso un backtest, gratuito o no, se confirma en forward test antes de arriesgar un céntimo.

Qué herramienta para qué perfil

No hay un mejor software de backtesting, hay el que encaja con tu estrategia y con lo que sabes hacer.

• Operas a mano, sobre una lectura del gráfico: una herramienta de repetición, Bar Replay u OnDemand, y una hoja de cálculo para anotar cada operación. La plataforma adecuada para ti prueba tu lectura, no un código.
• Tienes reglas mecánicas en forex o CFD: el Strategy Tester de MetaTrader o el probador de cBots de cTrader, en la cuenta demo del bróker cuyos datos usarás de verdad, prefiriendo los ticks reales cuando los proporcione.
• Operas futuros: NinjaTrader en simulación, Strategy Analyzer para las reglas programadas, repetición de mercado para la mano.
• Sabes programar en Python: QuantConnect en línea para empezar con datos proporcionados, Backtrader o LEAN en local con tus propios archivos.
• Operas opciones: thinkBack si tienes acceso a la plataforma, si no el plan gratuito de QuantConnect, y en todos los casos la guía sobre el backtest de opciones antes de concluir.

En todos los casos, empieza por lo gratuito, mide lo que te falta y paga solo por esa carencia precisa: ticks, años de intradía, cadenas de opciones.

Y Tradoshi en todo esto

Tradoshi tiene su propio módulo de backtesting, en beta: reproduce el histórico vela a vela sin mostrar lo que sigue, simula tus órdenes con spread, slippage y comisiones, y puntúa cada sesión con las mismas estadísticas que tu diario. Está incluido desde el plan Pro, así que no es una herramienta gratuita y esta guía no lo cuenta entre ellas. Para todos, Tradoshi toma el relevo tras el test: tus operaciones reales dan las estadísticas que tu backtest prometía. El módulo se presenta en la página de backtesting.

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