Logiciel de backtesting gratuit : ce qui existe vraiment et où le gratuit s'arrête

Un logiciel de backtesting gratuit existe, et il y en a même plusieurs : le Strategy Tester de MetaTrader, le testeur de cBots de cTrader, NinjaTrader en simulation, OnDemand et thinkBack de thinkorswim, le Bar Replay de TradingView, le plan gratuit de QuantConnect et des bibliothèques Python ouvertes comme Backtrader. Ce qu'ils donnent sans payer, c'est le droit de backtester ; ce qu'ils limitent, c'est la donnée : sa finesse, sa profondeur et le réalisme de l'exécution simulée. Ce guide passe chaque outil en revue d'après sa propre documentation, et dit où le gratuit s'arrête.

• Le gratuit couvre le test lui-même : un moteur, un rejeu bougie par bougie, des années de données journalières.
• Il s'arrête sur la donnée : ticks réels, profondeur intrajournalière et historiques d'options sont presque toujours payants, ou réservés aux formules supérieures.
• Il n'y a pas de meilleur outil, il y a celui qui convient à ta stratégie : manuelle ou codée, forex, futures, actions ou options.
• Un test gratuit trop grossier donne des résultats trop beaux : le mode de simulation compte autant que le prix.

Ce guide ne recommande aucun outil, aucun courtier ni aucune formule payante : chaque fait vient de la documentation ou de la page de tarifs de l'outil, lue au moment d'écrire et citée par un lien, et c'est cette page qui fait foi le jour où tu choisis. La méthode du test elle-même est dans comment backtester une stratégie sans se mentir.

Ce que « gratuit » veut dire pour un logiciel de backtesting

Un logiciel de backtesting fait trois choses : il fournit des données passées, il applique tes règles dessus, à la main ou par un programme, et il simule l'exécution de tes ordres. Le gratuit porte presque toujours sur la deuxième ; les limites apparaissent sur la première et la troisième, parce que la donnée fine coûte cher et qu'une exécution réaliste demande plus que quatre prix par bougie. D'où quatre critères pour comparer les outils, qui se lisent tous dans la documentation :

• La donnée : sa finesse (ticks réels, bougies d'une minute, prix d'ouverture seul), sa profondeur (combien d'années, sur quelle unité de temps) et son origine (le serveur du courtier, le site, ton propre fichier).
• Les coûts simulés : spread, commission et slippage sont-ils appliqués, et avec quelles valeurs par défaut ? Ce que coûte un aller-retour est expliqué dans la leçon sur les bases du trading.
• Les marchés couverts : forex et CFD, futures, actions, cryptomonnaies, options. Un testeur de courtier ne connaît que les instruments de ce courtier.
• Manuel ou automatisé : un rejeu bougie par bougie pour une stratégie discrétionnaire, un moteur qui lit des règles codées pour une stratégie mécanique. La différence est détaillée dans backtest manuel ou automatisé, et le vocabulaire dans le glossaire, à l'entrée backtesting et replay.

Les testeurs intégrés aux plateformes de courtier

La première famille est celle des plateformes que ton courtier te fournit : le testeur y est inclus et la plateforme est gratuite au téléchargement, tu ne paies rien de plus que ton compte, qui peut être un compte de démonstration.

MetaTrader 4 et 5 : le Strategy Tester

Le site de MetaTrader 5 propose la plateforme en téléchargement gratuit, et le Strategy Tester y est intégré. D'après la documentation du Strategy Tester de MetaTrader 5, il teste des Expert Advisors, des stratégies codées, sur plusieurs instruments à la fois, propose une option Forward qui coupe la période en deux pour vérifier les paramètres hors de la zone où ils ont été ajustés, et télécharge l'historique manquant depuis le serveur du courtier : le test dépend donc de ce que ton courtier sert.

Le mode de simulation compte autant que le prix. La même documentation décrit quatre modes : « chaque tick », le plus précis mais le plus lent, où tous les ticks sont simulés ; « chaque tick fondé sur les ticks réels », qui utilise les ticks accumulés par le courtier, sans simulation ; « OHLC 1 minute », où seuls quatre prix par bougie d'une minute sont émulés ; et « prix d'ouverture seulement ». Le reste de la plateforme est décrit dans le guide sur MT5 (MetaTrader 5).

MetaTrader 4 se télécharge aussi gratuitement, d'après le site de MetaTrader 4, et son testeur a trois méthodes de modélisation, décrites dans l'aide du Strategy Tester de MetaTrader 4 : « chaque tick », la plus précise ; « points de contrôle », douze points interpolés par bougie, dont la page dit que les résultats sont à considérer comme des estimations ; et « prix d'ouverture seulement », la plus rapide. La même page déconseille le mode « chaque tick » sans les unités de temps inférieures couvrant toute la période, faute de quoi les résultats ne sont pas exacts.

cTrader : le backtesting des cBots

cTrader, autre plateforme de courtiers forex et CFD, teste des robots appelés cBots. D'après la page d'aide de cTrader sur le backtest d'un cBot, la source de données se choisit parmi les ticks du serveur, dont la page dit que c'est la source historique la plus précise, les bougies d'une minute du serveur, des bougies d'une minute dans un fichier CSV ou des bougies d'une heure. Le spread peut être fixé à une valeur unique ou tiré au hasard entre deux bornes, et la commission se règle par million d'unités tradées.

NinjaTrader : Strategy Analyzer et simulation

Pour les futures, la page des tarifs de NinjaTrader écrit que la plateforme est toujours gratuite pour les graphiques avancés, le backtesting et la simulation, les commissions ne s'appliquant qu'au trading réel. D'après le guide du Strategy Analyzer de NinjaTrader 8, l'outil mène une analyse historique de stratégies codées en NinjaScript : backtest, optimisation, optimisation walk-forward, simulation de Monte Carlo et test sur un panier d'instruments.

thinkorswim : OnDemand et thinkBack

D'après la foire aux questions de thinkorswim sur l'analyse, OnDemand rejoue les données de marché d'une journée passée que tu choisis, et thinkBack, conçu pour le backtest d'options, conserve près de dix ans de données historiques d'options et permet d'y saisir des positions hypothétiques. Pour ce qu'un test d'options exige réellement, lis backtester une stratégie d'options.

Les sites de backtesting en ligne : TradingView et QuantConnect

La deuxième famille ne s'installe pas : un navigateur suffit, et le gratuit prend la forme d'une formule d'entrée. Un site de backtesting gratuit te donne son moteur ; la profondeur de ses données, c'est la formule qui la fixe.

TradingView : Bar Replay et testeur de stratégies

D'après la page des tarifs de TradingView, la formule Basic est à 0 €. Le Bar Replay y rejoue le graphique bougie par bougie pour un test manuel, le testeur de stratégies y exécute une stratégie écrite en Pine Script sur l'historique du graphique. La profondeur du rejeu dépend de la formule : la page d'aide de TradingView sur les données du Bar Replay décrit la profondeur intrajournalière à partir de la formule Essential, six mois de bougies d'une minute ; un an avec Plus ; toutes les données par unité de temps à partir de Premium ; et les ticks, sur sept jours, réservés à Ultimate.

Côté stratégies codées, la page d'aide sur le Deep Backtesting, le mode qui calcule une stratégie sur tout l'historique disponible, le réserve aux formules Premium et supérieures, avec une limite de deux millions de bougies et d'un million de trades. Et quelle que soit la formule, l'exécution simulée a ses hypothèses : d'après la documentation de Pine Script sur les stratégies, l'émulateur de courtier suppose que le prix a parcouru chaque bougie dans l'ordre ouverture, plus haut, plus bas, clôture quand l'ouverture est plus proche du plus haut, dans l'ordre inverse sinon, et qu'aucun écart n'existe à l'intérieur d'une bougie.

QuantConnect : un plan gratuit pour le code

Pour qui code, la page des tarifs de QuantConnect décrit un plan gratuit avec des backtests illimités sur un nœud de calcul, des données actions, indices, forex, cryptomonnaies, futures et options en résolution minute, heure et jour, un nœud de recherche et le paper trading ; les résolutions tick et seconde, le codage en local et le trading réel passent par les plans payants. Le moteur qui tourne dessous, LEAN, est publié sous licence Apache 2.0 sur le dépôt GitHub de LEAN, en C# et en Python.

Les bibliothèques ouvertes et le tableur

La troisième famille ne coûte rien et ne limite rien, parce qu'elle ne fournit pas de données : c'est à toi de les apporter. Le dépôt GitHub de Backtrader présente une bibliothèque Python de backtesting pour les stratégies de trading, sous licence GPL-3.0, avec des flux de données depuis des fichiers CSV ou pandas, des indicateurs, des analyseurs et des schémas de commission. Le prix est ailleurs : apprendre Python, trouver des données propres et vérifier son propre code.

Le tableur, enfin, est le plus ancien des outils de test gratuits, et il reste le bon pour un test manuel : une ligne par trade, le risque, le résultat en R, et des colonnes de statistiques. Il ne rejoue rien et ne simule rien, mais il force à écrire chaque trade, ce qu'aucun moteur ne fait à ta place. Le modèle de journal de trading Excel sert aussi à cela.

Le tableau comparatif

Où le gratuit s'arrête : ticks, intrajournalier, options, exécution

Les données tick. C'est la limite la plus nette : dans MetaTrader 5, seuls les ticks accumulés par le courtier évitent la simulation ; sur TradingView, les ticks du rejeu sont réservés à la formule la plus chère ; chez QuantConnect, tick et seconde sont hors du plan gratuit. Pour une stratégie qui vit à l'échelle du tick, comme le scalping, un test gratuit tourne sur des ticks simulés ou des bougies d'une minute, et son résultat est une estimation.

La profondeur intrajournalière. En intrajournalier, la profondeur se compte en mois, six avec la première formule payante de TradingView, ou dépend de ce que le serveur du courtier conserve sur MetaTrader et cTrader. Six mois d'intrajournalier, c'est un seul régime de marché.

Les historiques d'options. Une option ne se teste pas sur le cours de son sous-jacent : son prix dépend aussi du temps et de la volatilité implicite. Les chaînes historiques, strike par strike, sont rares en accès gratuit : thinkBack en conserve près de dix ans d'après thinkorswim, le plan gratuit de QuantConnect inclut des données d'options en résolution minute et au-delà, et le reste se vend chez des fournisseurs de données.

L'exécution simulée. La dernière limite n'est pas une question de prix : c'est la façon dont un testeur décide qu'un ordre a été exécuté. Avec quatre prix par bougie, il doit supposer le chemin du prix entre eux, et chaque outil le documente, de l'émulateur de Pine Script aux points de contrôle de MetaTrader 4. Un stop et un objectif touchés dans la même bougie se décident sur cette hypothèse, et c'est pourquoi un backtest, gratuit ou non, se confirme en forward test avant de risquer un centime.

Quel outil pour quel profil

Il n'y a pas de meilleur logiciel de backtesting, il y a celui qui convient à ta stratégie et à ce que tu sais faire.

• Tu trades à la main, sur une lecture du graphique : un outil de rejeu, Bar Replay ou OnDemand, et un tableur pour noter chaque trade. La bonne plateforme pour toi teste ta lecture, pas un code.
• Tu as des règles mécaniques sur le forex ou les CFD : le Strategy Tester de MetaTrader ou le testeur de cBots de cTrader, sur le compte de démonstration du courtier dont tu utiliseras vraiment les données, en préférant les ticks réels quand il les fournit.
• Tu trades des futures : NinjaTrader en simulation, Strategy Analyzer pour les règles codées, rejeu de marché pour la main.
• Tu sais coder en Python : QuantConnect en ligne pour partir avec des données fournies, Backtrader ou LEAN en local avec tes propres fichiers.
• Tu trades des options : thinkBack si tu as accès à la plateforme, sinon le plan gratuit de QuantConnect, et dans tous les cas le guide sur le backtest d'options avant de conclure.

Dans tous les cas, commence par le gratuit, mesure ce qui te manque, et ne paie que pour ce manque précis : des ticks, des années d'intrajournalier, des chaînes d'options.

Et Tradoshi dans tout ça

Tradoshi a son propre module de backtesting, en beta : il rejoue l'historique bougie par bougie sans montrer la suite, simule tes ordres avec spread, slippage et commissions, et note chaque session avec les mêmes statistiques que ton journal. Il est inclus dès le plan Pro, ce n'est donc pas un outil gratuit et ce guide ne le compte pas parmi eux. Pour tous, Tradoshi prend la suite du test : tes trades réels donnent les statistiques que ton backtest promettait. Le module est présenté sur la page backtesting.

Questions fréquentes