Esta calculadora de ratio ganho/risco mostra a relação entre o que você busca e o que arrisca, mas principalmente a taxa de acerto que esse ratio exige que você mantenha. Informe sua entrada, seu stop loss e seu objetivo. Gratuita, instantânea, sem cadastro, e funciona igual em ações, futuros e forex.
Entrada, stop e objetivo são informados na unidade do seu gráfico: pontos, pips ou ticks. O ratio é adimensional, sai idêntico seja qual for a unidade.
Risco = distância entre sua entrada e seu stop. Ganho = distância entre sua entrada e seu objetivo. Em pontos, em pips ou em ticks, não importa, desde que seja a mesma unidade dos dois lados. É a única condição para que a divisão signifique alguma coisa.
Ratio = distância ao objetivo ÷ distância ao stop. Entrada 100, stop 97,50, objetivo 107,50: 7,50 dividido por 2,50 dá 3. Você arrisca um para buscar três. A calculadora mostra duas casas decimais, para que 2,08 nunca seja lido como 2.
Taxa de equilíbrio = 1 ÷ (1 + ratio). Em 3 para 1 ela vale 25%. Acrescente sua taxa de acerto e a ferramenta mostra sua expectativa em R, positiva ou negativa: é a resposta que o ratio sozinho nunca dá.
A fórmula completa: ratio = (objetivo − entrada) ÷ (entrada − stop), em valor absoluto. E o limite que vem junto: taxa de equilíbrio = 1 ÷ (1 + ratio). Um ratio que não se compara a esse limite é só um número.
Quer a leitura completa do ratio risco/recompensa, mercado por mercado?
Ler o guia do ratio risco/recompensa →Um r/r ratio nunca se lê sozinho. Só se torna uma informação diante da taxa de acerto que exige, e essa taxa se calcula por 1 dividido por (1 + ratio). Aqui está a tabela completa para os ratios que você realmente encontra.
| Ratio ganho/risco | Taxa de equilíbrio | Em outras palavras |
|---|---|---|
| 0,5 para 1 | 66,7% | dois trades vencedores em três, só para ficar no zero a zero |
| 1 para 1 | 50,0% | uma vez em cada duas, o caso de manual |
| 1,5 para 1 | 40,0% | bastam quatro em cada dez |
| 2 para 1 | 33,3% | um em cada três, o ratio mais ensinado |
| 2,5 para 1 | 28,6% | pouco mais de um em cada quatro |
| 3 para 1 | 25,0% | um em cada quatro, típico do swing |
| 4 para 1 | 20,0% | um em cada cinco |
| 5 para 1 | 16,7% | um em cada seis, é preciso aguentar psicologicamente |
A primeira linha é aquela que ninguém olha e que explica a maioria das contas zeradas. Em 0,5 para 1, ou seja um stop duas vezes mais largo que o objetivo, você precisa de dois trades vencedores em três para não perder nada. É exatamente o perfil do trader que corta os ganhos e deixa as perdas correrem, e sua taxa de acerto favorável não o salva.
A expectativa em R responde à pergunta que o ratio evita. Ela vale taxa × ratio − (1 − taxa), e se lê em múltiplos de risco: +0,20 R significa que um trade rende em média um quinto do que você arrisca. A tabela cruza os dois números em combinações reais.
| Taxa de acerto | Ratio | Expectativa | Veredito |
|---|---|---|---|
| 30% | 2 para 1 | −0,10 R | perdedor |
| 30% | 3 para 1 | +0,20 R | vencedor |
| 40% | 2 para 1 | +0,20 R | vencedor |
| 50% | 1 para 1 | 0,00 R | em equilíbrio |
| 50% | 1,5 para 1 | +0,25 R | vencedor |
| 60% | 1 para 1 | +0,20 R | vencedor |
| 70% | 0,5 para 1 | +0,05 R | apenas vencedor |
Compare as linhas 2 e 3: dois traders muito diferentes, um acerta apenas três em cada dez vezes, o outro quatro, chegam à mesma expectativa porque seus ratios compensam. E compare a última com a segunda: quem ganha sete em cada dez vezes leva quatro vezes menos por trade do que quem erra sete em cada dez. É esse o tema desta calculadora de ratio.
Uma calculadora de ratio trabalha com três preços que você escolhe: sua entrada, seu stop e seu objetivo. Ela mostra, portanto, o ratio que você busca, não o que você realiza. Entre os dois estão o spread, a comissão, o deslizamento na entrada e a saída parcial que você faz no meio do caminho.
Esses custos se somam ao seu risco e se subtraem do seu ganho, então atacam o ratio dos dois lados. E como são valores fixos, pesam ainda mais quanto mais curtas forem suas distâncias: um custo de 1,5 ponto faz um 3 para 1 anunciado cair para 2,08 real em um stop de 5 pontos, e para 2,93 em um stop de 80 pontos. O scalper perde sete pontos de taxa de equilíbrio, o swing trader meio ponto.
A única forma de conhecer seu ratio real é medi-lo em trades fechados, nos preços executados. É isso que um diário faz, e é por isso que o ratio médio de um extrato quase sempre é mais baixo do que o do plano.
Quatro perguntas continuam em aberto depois do cálculo, e nenhuma delas se lê no gráfico.
O ratio risco/retorno cabe em uma divisão: a distância até o objetivo dividida pela distância até o stop. Um ratio de 1 para 2 significa que você arrisca uma unidade para buscar duas. Calculá-lo manualmente leva dez segundos e evita muitos trades tomados por hábito.
O ratio inverso, retorno sobre risco, diz a mesma coisa ao contrário, e é a origem de metade dos mal-entendidos entre traders. O importante não é a ordem dos termos, mas a coerência: mantenha sempre a mesma convenção no seu diário, ou suas estatísticas vão misturar duas medidas.
Um ratio sozinho não diz nada sobre a rentabilidade. É preciso cruzá-lo com sua taxa de acerto, e é a combinação dos dois que decide se uma estratégia ganha ou perde.
Ratio = (objetivo − entrada) ÷ (entrada − stop), em valor absoluto. Entrada 100, stop 97,50, objetivo 107,50: você arrisca 2,50 para buscar 7,50, ou seja 3 para 1. Esta calculadora de ratio faz a divisão e acrescenta a taxa de acerto de equilíbrio, que é a informação útil.
Não existe isso em termos absolutos, e esse é o primeiro erro de leitura. Um 1 para 1 é excelente com 60% de acerto e ruinoso com 45%. O único bom ratio é aquele cuja taxa de equilíbrio fica abaixo da taxa que você realmente observa nos seus trades fechados.
É a porcentagem de trades vencedores abaixo da qual sua série perde dinheiro, com ratio constante. Vale 1 ÷ (1 + ratio). Em 2 para 1 dá 33,3%, em 3 para 1 dá 25%. Acima você ganha, abaixo você perde.
Sim, ele é adimensional. Uma ação a 100 com um stop em 97,50 e um objetivo em 107,50 dá o mesmo 3 para 1 que um contrato medido em ticks. O que muda de um mercado para outro é a conversão do risco em tamanho de posição, não o ratio em si.
Sim, totalmente gratuita e sem cadastro, como as outras seis calculadoras do site. O aplicativo Tradoshi vai além e mede o ratio realmente obtido nos seus trades fechados, nos preços executados, quando o stop está registrado.
Plano gratuito permanente, sem cartão de crédito.