Un inverse fair value gap, ou IFVG, est un fair value gap que le prix a traversé au lieu d'y rebondir. Le déséquilibre n'a pas disparu, il a changé de camp : un gap haussier franchi vers le bas se lit ensuite comme une zone de résistance, exactement comme un support cassé devient résistance.
Le gap traversé change de rôle
Sommaire
L'idée d'un inverse fair value gap repose sur une observation simple : quand un niveau que beaucoup surveillent ne tient pas, les positions prises dessus se retrouvent du mauvais côté. Le prix qui traverse un fair value gap laisse donc derrière lui des ordres à corriger, et c'est ce qui explique qu'un retour vers ce niveau puisse produire une réaction de sens opposé.
C'est le même mécanisme que le changement de rôle d'un support cassé qui devient résistance, appliqué à un déséquilibre au lieu d'un niveau horizontal. On parle aussi d'inversion fair value gap, ou simplement d'inversion FVG : ces trois formulations désignent la même chose, et rien ne les distingue.
Un point est plus important que toute la mécanique : un inverse fair value gap n'est pas un nouvel objet, c'est un fair value gap dans un autre état. Il ne se cherche pas sur un graphique vierge, il se constate sur un gap qu'on suivait déjà. Notre leçon sur le fair value gap et l'inverse FVG détaille la méthode complète, cette page reste sur la définition et sur la différence entre les deux.
IFVG = un FVG dont le prix a clôturé de l'autre côté — les bornes ne changent pas, seul le rôle change
Les deux bornes restent celles du gap d'origine. C'est ce qui rend l'inverse FVG aussi précis que le FVG dont il vient, et ce qui le distingue d'une zone redessinée après coup.
La condition de traversée est le seul réglage, et il n'y a pas de consensus. Certaines méthodes exigent une clôture de bougie au-delà du gap, d'autres se contentent d'un passage du prix. La règle la plus stricte, la clôture, produit beaucoup moins de cas et beaucoup moins de faux.
Quelle que soit la règle choisie, elle doit être écrite avant. Décidé après coup, le critère de traversée est l'endroit précis où l'analyse devient une justification.
| Ce que fait le prix | Comment ça se lit |
|---|---|
| Il rebondit dans le gap | Le FVG a tenu. Rien ne s'inverse, et l'objet reste un fair value gap ordinaire. |
| Il le traverse d'une mèche | Cas ambigu, et le plus fréquent. Sans règle écrite d'avance, c'est là que l'analyse se plie au résultat. |
| Il clôture au-delà | La traversée est franche. C'est la version stricte, la moins nombreuse et la plus défendable. |
| Il revient tester par l'autre côté | C'est le moment que les méthodes ICT recherchent, et le seul où l'inverse FVG sert à quelque chose. |
| Il repart sans jamais revenir | Rien à faire. Un inverse FVG sans retour est une observation, pas une occasion. |
Le tableau ci-dessus montre que l'inverse fair value gap ne se joue pas sur le gap, il se joue sur la règle de traversée. C'est le seul endroit où une décision doit être prise, et c'est le seul endroit où l'on peut se mentir : une mèche qui dépasse de deux points est une traversée si on cherchait une raison de vendre, et un simple balayage si on cherchait une raison d'acheter.
Le second point est la rareté. Une lecture stricte, à la clôture, produit peu de cas, et c'est une qualité, pas un défaut. Un critère souple produit des inverse FVG en permanence, et un objet qu'on trouve à volonté ne distingue plus rien. La valeur du concept tient entièrement à ce qu'il reste exceptionnel.
Les bornes n'ont pas bougé d'un point, seul leur rôle a changé : la bande 1,0960-1,0980 est maintenant un inverse fair value gap, et c'est par le haut qu'on la surveille. Le test à 1,0962 est ce que les méthodes ICT appellent le retour sur l'IFVG.
C'est l'apport réel du concept, et il est plus rare qu'on ne croit dans l'analyse technique. La plupart des objets décrivent ce qui fonctionne : un support qui tient, un gap qui se comble. L'inverse FVG décrit ce qui n'a pas fonctionné, et se sert de cet échec comme information.
Ça change la façon de suivre un graphique. Un niveau surveillé ne disparaît plus quand il cède, il passe simplement dans l'autre camp, et la liste des niveaux utiles cesse de fondre à chaque cassure.
Un inverse FVG ne se prend presque jamais seul. Il sert de confirmation à une lecture existante, par exemple une structure déjà cassée dans le même sens, et il apporte pour cela ce que la structure ne donne pas : deux prix précis où agir.
C'est aussi la combinaison la plus citée dans les méthodes ICT, sous le nom de modèle IFVG et SMT, où une divergence entre deux marchés corrélés dit que le mouvement manque d'appui pendant que le gap inversé dit où le prix devrait réagir.
Le défaut central est le critère de traversée laissé implicite. Presque aucune présentation du concept ne dit ce qui compte comme une traversée, et l'ambiguïté est commode : elle permet de déclarer un inverse FVG après coup, une fois qu'on sait où le prix est allé. Un concept qui ne se valide qu'au passé ne peut pas être testé, donc il ne peut pas être amélioré.
Le deuxième est l'inflation du nombre de niveaux. Si chaque fair value gap traversé devient un inverse FVG, un graphique en porte autant qu'il portait de gaps, c'est-à-dire des dizaines. La lecture perd alors ce qui faisait tout son intérêt, la rareté, et redevient une grille où l'on trouve un niveau à n'importe quel prix.
Le troisième est le plus général : rien de tout ça n'est mesuré sur tes propres trades. Que l'inverse FVG fonctionne dans les vidéos qui l'expliquent ne dit rien de ce qu'il produit chez toi, avec ta règle de traversée et ta façon de sortir. Une étiquette posée sur ces trades et trente occurrences répondent à la question ; aucune quantité de lecture n'y répond.
L'erreur classique. Décider après coup qu'un gap était inversé. Comme le concept décrit un échec, il se repère toujours parfaitement une fois qu'on sait où le prix est allé, et c'est exactement ce qui le rend inutilisable en direct. Sans règle de traversée écrite d'avance, un inverse FVG n'est pas une lecture, c'est un commentaire.
| Indicateur | Formule | Ce qu'il mesure | Quand l'utiliser |
|---|---|---|---|
| Inverse FVG | Un FVG dont le prix a clôturé de l'autre côté | L'échec d'un niveau, et son changement de rôle | Confirmer un retournement déjà pressenti |
| Fair value gap | 3 bougies, la 1re et la 3e ne se recouvrent pas | Une plage de prix presque pas échangée | Situer un retour, ou viser un comblement |
| Breaker block | Un order block traversé puis retesté | Le même changement de rôle, sur une bougie | Chercher une réaction au retour du prix |
| Support devenu résistance | Un niveau horizontal franchi | Le changement de rôle classique | Lire un graphique sans vocabulaire ICT |
Clôture au-delà du gap, ou simple passage du prix : choisis, écris-le, et applique-le même quand ça t'arrange mal. C'est le seul geste qui transforme l'inverse FVG d'une justification en un critère, et il ne coûte rien d'autre qu'une phrase.
Un mouvement qui casse plusieurs gaps ne fournit pas plusieurs occasions, il en fournit une. Retenir uniquement le gap le plus proche du point de retournement évite l'inflation de niveaux qui vide le concept de son intérêt.
Ce sont deux lectures différentes et elles n'ont aucune raison de donner le même résultat. Deux étiquettes distinctes dans ton journal, et tu sauras au bout d'une trentaine de trades laquelle des deux te rapporte, ce qu'aucune vidéo ne pourra te dire.
C'est un fair value gap que le prix a traversé au lieu d'y rebondir, et dont le rôle s'est inversé : un gap haussier franchi vers le bas se lit ensuite comme une zone de résistance. Les deux bornes restent celles du gap d'origine, seule leur lecture change.
Ce ne sont pas deux objets mais deux états du même. Le FVG est le déséquilibre laissé par trois bougies ; l'IFVG est ce même déséquilibre après que le prix l'a traversé. On ne choisit donc pas entre FVG et IFVG, on constate dans lequel des deux états se trouve un gap qu'on suivait déjà.
Oui. Les deux expressions désignent le même objet, et aucune méthode ne leur donne de sens différent : l'écart vient de la traduction, pas d'une distinction technique.
C'est la combinaison la plus citée autour de l'inverse FVG : une divergence SMT entre deux marchés corrélés indique qu'un mouvement manque d'appui, et le gap inversé indique à quel prix agir si le prix revient. Notre leçon sur le fair value gap et l'inverse FVG détaille ce cas.
Il n'y a pas de règle universelle, et c'est le point faible du concept. La version stricte exige une clôture de bougie au-delà du gap ; la version souple accepte un simple passage du prix. La première produit beaucoup moins de cas et beaucoup moins de faux. L'essentiel est d'avoir choisi avant, pas après.
Dans Tradoshi, la question posée par l'inverse fair value gap se règle avec deux étiquettes plutôt qu'une : une pour les trades pris sur un FVG intact, une pour ceux pris sur un gap inversé. Le bloc Performance par étiquette de l'écran Journal donne alors, pour chacune séparément, le nombre de trades, le win rate, le R moyen et le P&L net, et un clic sur une ligne filtre le journal sur ces trades.
C'est la seule façon d'arbitrer entre les deux lectures sur tes propres chiffres, et non sur celles de quelqu'un d'autre. Le backtesting permet d'accélérer l'accumulation d'occurrences en rejouant le marché bougie par bougie, avec les mêmes statistiques à l'arrivée, ce qui évite d'attendre six mois de trading réel pour une réponse.
Pour aller au fond du sujet : lire le guide complet. Tous les termes sont réunis dans le glossaire.