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Ratio de Sharpe

El ratio de Sharpe es la media de tus resultados diarios dividida por su desviación típica. No dice cuánto ganas, dice hasta qué punto se parecen tus días. Dos traders con el mismo rendimiento anual no tienen el mismo Sharpe si uno lo consiguió de forma regular y el otro en tres días enormes.

El cálculo

Media ÷ desviación típica de tus resultados diarios (sin anualizar, convención FTMO / MetaStats).

Cómo leerlo

La regularidad de tu rendimiento. Cuanto más alto, más regulares son tus ganancias. Poco fiable con pocos días.

Es la estadística que miran las prop firms y quienes asignan capital, porque la regularidad es lo que permite dimensionar un riesgo. En un diario personal sirve sobre todo para detectar una deriva: un Sharpe que baja mientras el rendimiento aguanta significa que asumes más riesgo para el mismo resultado.

El error clásico

Leerlo en unas pocas semanas. En veinte sesiones, la desviación típica es una estimación tan inestable que el ratio se mueve a la mitad con un solo día. Solo tiene sentido más allá de varios meses, y aquí se calcula sin anualizar, según la convención de FTMO y MetaStats.

Para profundizar en el tema : leer la guía completa. Todos los términos están reunidos en el glosario.