El peor MAE de una ganadora es el hoyo más profundo que una de tus operaciones ganadoras atravesó antes de volver a positivo. Es un valor extremo y no una media, y eso es lo que lo hace útil: señala la operación que pasó más cerca de la catástrofe y que sin embargo cuenta como victoria.
Los niveles de una operación
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Todas las estadísticas de un diario tratan una operación ganadora como un éxito. El peor MAE de una ganadora es la única que matiza: entre esas victorias, ¿cuál estuvo a punto de no serlo? Aísla la operación que bajó más antes de arrancar.
La medida describe por tanto suerte, y hay que llamarla por su nombre. Una operación entrada a destiempo, bajada a un pelo del stop, y luego subida hasta el objetivo, aparece en el diario exactamente igual que una perfectamente sincronizada. El resultado es idéntico, la calidad de la decisión no, y ninguna otra estadística hace esa diferencia.
Es además un valor extremo asumido, y ahí está su interés frente al MAE medio. Para decidir dónde poner un stop, la media de los hoyos engaña porque la mitad de las operaciones hicieron peor. Es el peor caso el que fija el límite más allá del cual un stop deja de ser sostenible.
Peor MAE de una ganadora = máx de los MAE, entre las operaciones cuyo resultado es positivo
Se expresa casi siempre en R, porque la frontera de −1 R da de inmediato sentido al valor: es el propio stop.
Solo concierne a las ganadoras. El peor MAE de una perdedora vale −1 R por construcción y no enseña nada.
Un valor más allá de −1 R es aritméticamente imposible si el stop funcionó. Esa ganadora es por tanto una operación en la que el stop se movió, y acabó bien.
| Peor MAE de una ganadora | Qué dice |
|---|---|
| menos de −0,5 R | Cómodo. Ninguna de tus ganadoras rozó el stop, y quizá ese stop sea ancho para nada. |
| −0,5 a −0,8 R | Normal. El margen existe pero no es generoso. |
| −0,8 a −1 R | Una ganadora rozó el stop por un pelo. Ajustarlo la habría matado. |
| más allá de −1 R | Imposible si el stop funcionó. Esa ganadora recompensa una regla infringida. |
La última fila es la más instructiva, y es desagradable. Una ganadora más allá de −1 R es una operación en la que el stop se movió y funcionó. Es la peor combinación posible para aprender: la indisciplina fue recompensada, y el diario lo registra como un éxito. Detectar esas operaciones es la única forma de impedir que sirvan de modelo.
La primera fila es la información inversa y también es útil. Si tu peor ganadora solo bajó a −0,4 R, ninguna de tus buenas operaciones necesitó el 60 % restante de tu stop. Ajustarlo reduciría tu riesgo por operación sin cortar ni una ganadora del periodo observado, que es el caso más raro y más rentable.
Esta ganadora de +3 R bajó a −1,27 R, es decir más allá de su propio stop. Nunca debería haber existido: el stop debería haberla cerrado en −1 R. Y sin embargo figura entre las mejores operaciones del trimestre, y es exactamente el tipo de operación que enseña la lección equivocada, porque recompensa una regla infringida.
El MAE medio de las ganadoras indica una tendencia, el peor MAE indica un límite. Un stop puesto justo más allá de ese valor extremo no habría cortado ninguna ganadora del periodo observado, que es exactamente la información buscada antes de ajustar.
La reserva a mantener es la de la muestra: el peor caso de un trimestre no es el peor caso posible. Un stop calzado justo en ese valor será superado en cuanto aparezca una operación algo más profunda.
Una ganadora más allá de −1 R es un stop infringido que acabó bien. Esas operaciones falsean el aprendizaje más de lo que ninguna estadística puede compensar, porque enseñan que esperar acaba pagando.
Aislarlas y releerlas es un ejercicio corto e incómodo. Es además el único que impide que una excepción se convierta en hábito, y ese tipo de hábito cuesta más que cualquier ajuste de método.
El primer defecto es sacar una lección de método de un caso de suerte. Una ganadora bajada a −0,95 R no se analizó mejor que otra: tuvo suerte. Muchos traders concluyen lo contrario, que su paciencia pagó, y esa conclusión acaba saliendo muy cara.
El segundo es la muestra. Un valor extremo sobre treinta operaciones se supera casi con seguridad sobre cien. Poner un stop justo más allá del peor caso observado da una falsa seguridad, porque ese peor caso era el peor de un periodo corto y no del método.
El tercero es que esta cifra no dice cuántas. Un peor MAE de −0,9 R puede corresponder a una sola operación aislada o a quince casi igual de profundas, y la decisión de stop no es en absoluto la misma. Se lee junto al recuento, no en su lugar.
El error clásico. Concluir que la paciencia pagó. Una ganadora que bajó más allá de su stop no validó un método, escapó a una regla y acabó bien. Es la secuencia exacta que convierte una excepción en hábito, y ese hábito cuesta más que cualquier mal ajuste.
| Indicador | Fórmula | Qué mide | Cuándo usarlo |
|---|---|---|---|
| Peor MAE de una ganadora | máx de los MAE, entre las ganadoras | El margen más estrecho de una victoria | Fijar el límite bajo de un stop |
| MAE medio | media de los MAE | La tendencia de los hoyos | Situar un orden de magnitud |
| MAE en R | MAE ÷ riesgo asumido | El hoyo con −1 R como frontera | Contar los stops que no funcionaron |
| Mayor pérdida | el peor resultado realizado | Una pérdida encajada, no un hoyo | Detectar una operación fuera de norma |
Un valor extremo señala una operación concreta. Ábrela: cómo era la entrada, se movió el stop, había un anuncio. Cinco minutos en esa operación valen más que tres horas sobre la media del grupo.
El peor caso observado es el peor de una muestra, no el peor posible. Un stop calzado justo ahí será superado en la primera operación algo más profunda. Guarda un margen, o acepta perder ese tipo de operación.
Un extremo aislado no pide la misma decisión que quince operaciones casi igual de profundas. Es el recuento el que zanja un ajuste, el extremo solo da el límite.
Es el hoyo más profundo atravesado por una de tus operaciones ganadoras antes de volver a positivo. Es un valor extremo tomado entre las operaciones que acabaron en ganancia únicamente, no una media.
Porque para decidir un stop, lo que cuenta es el extremo. Un stop puesto en el MAE medio de las ganadoras corta a cerca de la mitad, ya que la mitad hizo peor. El peor caso da el límite más allá del cual ninguna ganadora del periodo habría sido tocada.
Que esa operación ganadora superó su propio stop, lo que es imposible si el stop funcionó. Es por tanto una operación en la que el stop se movió o se retiró, y que aun así acabó en ganancia. Es la combinación más peligrosa para el aprendizaje, porque recompensa una regla infringida.
Con prudencia. El peor caso observado es el peor de una muestra, no el peor posible: sobre cien operaciones en lugar de treinta, se superará casi con seguridad. Un stop calzado justo ahí será superado en la primera operación algo más profunda, y hay que guardar margen o aceptar perder esas operaciones.
Sí, y esa es precisamente su utilidad. Una operación que bajó a un pelo del stop antes de arrancar no se analizó mejor que otra: pasó cerca. Todas las demás estadísticas la registran como una victoria corriente, y esta es la única que marca la diferencia.
Peor MAE de una ganadora es un indicador de la pantalla Informes, calculado sobre las operaciones cuyas velas históricas Tradoshi ha podido descargar. Se lee junto al MAE medio en R, y esa vecindad es lo que cuenta: uno da la tendencia, el otro el límite.
La lectura descrita más arriba se completa en la pantalla Trade Review. Una vez identificada la operación extrema, su nota libre y su campo plan respetado dicen lo que la estadística nunca dirá: si el stop se movió, y por qué. Ahí es donde este término deja de ser una cifra y se convierte en una corrección.
Para profundizar en el tema: leer la guía completa. Todos los términos están reunidos en el glosario.