Le ratio risque récompense, ou RRR, est le rapport entre ton gain moyen et ta perte moyenne. Il dit combien pèsent tes gagnants face à tes perdants, et il ne se lit jamais sans ton win rate, parce que ce sont les deux seuls chiffres qui décident ensemble si un système gagne.
Les niveaux d'un trade
Sommaire
Le ratio risque récompense existe sous deux formes qu'on confond souvent. Le ratio planifié est celui que tu décides avant d'entrer, en plaçant ton stop et ta cible : « je risque 1 pour viser 2 ». Le ratio constaté est celui que tes trades ont réellement produit, gain moyen divisé par perte moyenne. C'est le second que les journaux affichent, et c'est celui que FTMO et MetaStats appellent Average RRR.
Les deux se ressemblent rarement, et cet écart est en soi une information. Un trader qui vise systématiquement 1:3 et constate un ratio de 1,2 ne tient pas ses cibles : il sort avant, par confort, et son journal le prouve mieux que n'importe quelle impression.
Le ratio s'écrit indifféremment 1:2 ou 2, et il se lit toujours dans le sens récompense sur risque : un ratio de 2 veut dire que le gain moyen vaut deux fois la perte moyenne.
RRR = gain moyen ÷ |perte moyenne| Win rate minimum = 1 ÷ (1 + RRR)
Pour un trade unique, le ratio planifié est (cible − entrée) ÷ (entrée − stop), sur un achat.
Les deux formules sont utiles mais ne mesurent pas la même chose : la première juge un système sur son historique, la seconde juge un trade avant de le prendre.
Le seuil de win rate est un point d'équilibre avant frais. Il faut le dépasser franchement pour couvrir commissions et spread.
| RRR constaté | Win rate minimum | Lecture |
|---|---|---|
| 0,5 | 67 % | Exigeant. Typique d'un scalping à forte réussite. |
| 1 | 50 % | Le plus intuitif, et le plus exposé : une baisse de régularité fait basculer. |
| 2 | 33 % | Zone confortable : tu peux perdre deux fois sur trois et gagner. |
| 3 et plus | 25 % | Suivi de tendance. Peu de gagnants, mais ils portent tout. |
Place ton win rate et ton RRR sur ce tableau : tu sais immédiatement si ton système gagne, sans regarder ton P&L. C'est le contrôle le plus rapide qu'un journal permette, et il se refait en dix secondes chaque mois.
Compare ensuite ton ratio planifié à ton ratio constaté. S'ils divergent fortement, le problème n'est ni ton entrée ni ton marché : ce sont tes sorties, et c'est la bonne nouvelle, parce que c'est la seule chose que tu contrôles entièrement.
Planifié 3, constaté 1,62. L'écart ne vient pas du marché mais des sorties : les cibles ne sont pas tenues. Le seuil de rentabilité réel n'est donc pas 25 % mais 38 %.
Le calcul du ratio risque récompense d'un trade se fait avant d'entrer, avec la distance au stop et la distance à la cible. Dans l'exemple de cette page, 3 à risquer pour 9 visés : un ratio de 3, qui n'exige que 25 % de réussite pour être à l'équilibre.
Ce calcul ne dit pas si la cible sera atteinte. Il dit seulement quel win rate il faudra tenir pour que ce type de trade paie, et c'est déjà beaucoup.
Le ratio constaté, gain moyen divisé par perte moyenne, dit ce que tes trades ont réellement produit. L'écart avec le ratio planifié mesure la discipline de sortie mieux que n'importe quelle impression.
Ce qui compte, c'est le chiffre constaté. Planifié 3, constaté 1,62 : les cibles ne sont pas tenues, et le seuil de rentabilité réel passe de 25 % à 38 %. C'est le chiffre qui compte pour la suite.
Le premier défaut est le sens d'écriture. Le ratio s'écrit souvent risque d'abord, 1:3, alors qu'il se calcule récompense sur risque, 3. Selon l'outil, un « ratio de 0,33 » et un « ratio de 3 » décrivent le même trade.
Le deuxième est le ratio planifié affiché comme un résultat. Viser 1:3 ne produit pas un RRR de 3 ; seul le ratio constaté sur l'historique dit ce que les sorties ont réellement donné.
Le troisième est le ratio sans probabilité. Éloigner la cible améliore le ratio affiché et baisse mécaniquement le win rate, et un ratio seul ne dit jamais lequel des deux effets l'emporte.
L'erreur classique. Le confondre avec le R-multiple. Le RRR compare deux moyennes en euros et ignore ton stop ; le R rapporte chaque trade au risque réellement pris. Deux traders au même RRR peuvent avoir des R opposés, et c'est le R qui décide de la survie du compte.
| Indicateur | Formule | Ce qu'il mesure | Quand l'utiliser |
|---|---|---|---|
| RRR | gain moyen ÷ perte moyenne | Le poids des gagnants face aux perdants | Régler ses cibles et ses stops |
| R-multiple | résultat ÷ risque pris | Chaque trade en unités de risque | Juger son money management |
| Win rate | gagnants ÷ total | La fréquence des gains | Connaître le seuil à dépasser |
| Profit factor | Σ gains ÷ |Σ pertes| | Le rapport des totaux | Juger le système entier |
Calcule d'abord ton RRR sur l'historique : si tu vises 1:3 et que tu obtiens 1,6, éloigner encore la cible ne changera rien. Le problème est la sortie, et c'est lui qu'il faut régler d'abord.
Ton MFE moyen dit jusqu'où vont tes trades avant de revenir. Une cible au-delà n'est presque jamais touchée, une cible en deçà laisse de l'argent sur la table.
Réduire la perte moyenne fait monter le ratio aussi sûrement qu'augmenter le gain moyen, et c'est beaucoup plus facile : il suffit de ne pas élargir un stop déjà posé.
Sur un trade : divise la distance entre ton entrée et ta cible par la distance entre ton entrée et ton stop. Sur un historique : divise ton gain moyen par ta perte moyenne. La première réponse sert avant d'entrer, la seconde sert à juger ce que tu as réellement produit.
Celui qui, croisé avec ton win rate, dépasse le seuil 1 ÷ (1 + RRR). Un ratio de 1 est bon si tu gagnes 60 % du temps ; un ratio de 3 est nécessaire si tu ne gagnes que 30 %. La règle du « minimum 1:2 » qu'on lit partout n'a aucune base : elle ignore la moitié de l'équation.
Il l'est à partir de 33 % de réussite, frais exclus. En pratique, il faut dépasser 36 à 38 % pour couvrir les commissions et le spread. En dessous, le système perd malgré un ratio que tout le monde considère comme correct.
Parce que les cibles ne sont pas tenues, dans la quasi-totalité des cas. Sortir avant la cible réduit le gain moyen sans réduire la perte moyenne, donc le ratio tombe. Le journal le montre en une ligne : compare ton gain moyen à ton MFE moyen.
Le RRR compare deux moyennes en devise, gain moyen et perte moyenne, sans regarder le stop. Le R-multiple rapporte le résultat de chaque trade au risque réellement pris, c'est-à-dire à la distance au stop. Deux traders au même RRR peuvent avoir des R très différents, et c'est le R qui juge le money management.
Dans Tradoshi, le RRR affiché est le ratio constaté : gain moyen divisé par perte moyenne, sur le net. Il a sa carte sur le Dashboard, RRR (gain/perte), et sa ligne dans l'écran Rapports, sous le nom Ratio gain/perte.
La lecture en unités de risque se trouve à côté : R moyen réalisé dans Rapports et la carte R moyen (SL) du Dashboard, calculés sur les trades qui portent un stop. Le MFE moyen, dans le même écran, sert à placer les cibles comme décrit plus haut.
Pour aller au fond du sujet : lire le guide complet. Tous les termes sont réunis dans le glossaire.