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R moyen (SL) — le vrai R-multiple

Pour un trade, R est la distance entre ton entrée et ton stop, multipliée par ta taille de position. Le R-multiple est ensuite le résultat du trade divisé par ce R. Un trade qui rapporte trois fois ce qu'il risquait est un +3R ; un trade clôturé sur son stop est un −1R. La devise disparaît, il ne reste que des unités de risque.

Le calcul

Pour chaque trade, R = résultat ÷ risque pris (distance entrée → stop). Moyenne sur les trades ayant un stop connu (gagnants +R, perdants −R).

Comment le lire

Combien de fois ton risque tu gagnes en moyenne par trade. Ton espérance, en unités de risque.

Le R moyen sur tous tes trades ayant un stop connu est ton expectancy en unités de risque, et c'est le chiffre le plus transportable de ton journal : il reste vrai si tu doubles ta taille, si tu changes de marché, si tu passes d'un compte de 2 000 € à un compte financé. C'est aussi le seul langage commun entre deux traders.

L'erreur classique

Le calculer sur des trades sans stop enregistré. Chez MetaTrader, un stop posé après coup et jamais touché ne laisse aucune trace dans le relevé : le R de ces trades n'est pas zéro, il est inconnu. Les inclure en leur inventant un risque fabrique une expectancy fausse, dans le sens qui flatte.

Pour aller au fond du sujet : lire le guide complet. Tous les termes sont réunis dans le glossaire.