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Ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe est la moyenne de tes résultats journaliers divisée par leur écart-type. Il ne dit pas combien tu gagnes, il dit à quel point tes journées se ressemblent. Deux traders au même rendement annuel n'ont pas le même Sharpe si l'un l'a obtenu régulièrement et l'autre en trois journées énormes.

Le calcul

Moyenne ÷ écart-type de tes résultats journaliers (non annualisé, convention FTMO / MetaStats).

Comment le lire

La régularité de ta performance. Plus c'est haut, plus tes gains sont réguliers. Peu fiable sur peu de jours.

C'est la statistique que regardent les prop firms et les allocataires de capital, parce que la régularité est ce qui permet de dimensionner un risque. Sur un journal personnel, elle sert surtout à repérer une dérive : un Sharpe qui baisse alors que le rendement tient signale que tu prends plus de risque pour le même résultat.

L'erreur classique

Le lire sur quelques semaines. Sur vingt jours de bourse, l'écart-type est une estimation si instable que le ratio bouge de moitié avec une seule journée. Il n'a de sens qu'au-delà de plusieurs mois, et il est calculé ici non annualisé, selon la convention FTMO et MetaStats.

Pour aller au fond du sujet : lire le guide complet. Tous les termes sont réunis dans le glossaire.