O plano respeitado é a parte dos seus trades que você mesmo marcou como conforme ao seu plano de trading. É uma pergunta binária feita em cada trade, e é provavelmente o melhor preditor da sobrevivência de uma conta, muito à frente do win rate.
Em 100 trades
Sumário
Um plano de trading é o conjunto de condições que você estabeleceu antes de entrar: qual mercado, qual setup, qual tamanho, qual horário, qual limite de perda. O plano respeitado mede uma única coisa, a parte dos seus trades que marcava todas essas caixas.
A pergunta é binária, e isso é proposital. Uma nuance convida a negociar consigo mesmo, um sim ou não não permite isso. Um trade feito fora da sua janela de horário está fora do plano, mesmo que fosse excelente em tudo o mais, e é exatamente essa rigidez que torna a medida útil.
O pré-requisito é inevitável: é preciso um plano escrito. É por isso que essa estatística falta em quase todo mundo, e também por isso que ela prevê tão bem: um trader que consegue responder a essa pergunta já fez a maior parte do trabalho.
Plano respeitado = trades marcados conformes ÷ número total de trades × 100
Os trades não registrados não são trades conformes. Contá-los como tal transforma uma taxa de esquecimento em taxa de disciplina.
A conformidade se refere às condições de entrada, não à gestão depois. Um trade conforme pode ser mal gerido, e é a nota de execução que vai dizer isso.
Sem plano escrito, essa porcentagem mede o que você se lembra de ter decidido, o que varia conforme o resultado do trade. É preciso, portanto, escrevê-lo antes, uma vez.
| Taxa de conformidade | O que isso descreve |
|---|---|
| mais de 90% | Raro. Ou uma disciplina real, ou um plano tão amplo que tudo cabe nele. |
| 70 a 90 % | Bom. Os desvios são exceções, e se identificam um a um. |
| 50 a 70 % | Um terço da sua atividade está fora do que você tinha decidido. |
| menos de 50% | O plano não descreve o que você faz. É o plano que precisa ser reescrito, ou a prática que precisa ser retomada. |
| sem plano escrito | A pergunta não tem resposta, e essa é a única tarefa que importa antes de qualquer outra. |
A primeira linha contém uma armadilha que vale a pena dizer: uma taxa muito alta pode descrever um plano amplo demais. Um plano que autoriza todos os mercados, todos os horários e todos os tamanhos é respeitado em 100% sem restringir nada. A taxa, portanto, deve sempre ser lida junto com a pergunta “o que esse plano realmente me proíbe de fazer?”.
A quarta linha pede uma decisão, e nem sempre a que se imagina. Abaixo de 50%, não é necessariamente a disciplina que falta: às vezes é o plano que descreve um trader que você não é. Reescrever o plano para que ele corresponda ao que você faz deliberadamente é uma opção legítima, desde que continue sendo uma decisão e não uma capitulação.
62% de conformidade, e principalmente: os trades fora do plano custaram 4 200 €. O trimestre termina em +2 700 € quando o plano sozinho teria rendido 6 900 €. Nenhuma melhoria de método produz uma diferença dessas, e ela não pede nada além de não fazer os trades que você mesmo havia proibido.
É o cálculo mais rentável de todo um diário, e cabe em uma linha: o P&L dos trades fora do plano. Ele é negativo na grande maioria dos traders, e muitas vezes por um valor que supera tudo o que uma melhoria de método poderia produzir.
Esse número tem uma propriedade rara: ele aponta um ganho que não exige nenhuma competência nova. Não há nada a aprender para não fazer um trade que você mesmo havia proibido.
Uma taxa baixa coloca uma pergunta com duas respostas. Se os trades fora do plano perdem, é a prática que precisa ser retomada. Se eles ganham regularmente e há muito tempo, talvez seja o plano que esteja estreito demais, e reescrevê-lo é legítimo.
A diferença entre as duas se lê no P&L, não na intenção. É também a única proteção contra um plano que se amplia toda vez que é infringido.
O primeiro defeito é o plano amplo demais. Uma taxa de 95% obtida com um plano que não proíbe nada não mede absolutamente nada. A pergunta a fazer junto com o número é sempre a mesma: o que esse plano me impede de fazer? Se a resposta for vaga, a porcentagem também é.
O segundo é contar os trades não registrados como conformes. É a configuração padrão de muitas ferramentas, e transforma uma taxa de esquecimento em taxa de disciplina. Um trader que preenche o campo só quando está orgulhoso do trade obtém mecanicamente uma pontuação excelente.
O terceiro é o plano ampliado depois dos fatos. É tentador reescrever uma regra para que um trade lucrativo passe a ser conforme, e isso acontece quase sem perceber. Um plano que se adapta aos trades já feitos não mede mais nada: é um relato disfarçado de regra.
O erro clássico. Ampliar o plano depois de um trade fora do plano que ganhou. A regra se torna então um relato do que já se fez, e a porcentagem sobe sem que nenhuma disciplina tenha mudado. Se um tipo de trade merece entrar no plano, isso se decide a frio, não na noite de um ganho.
| Indicador | Fórmula | O que ele mede | Quando usar |
|---|---|---|---|
| Plano respeitado | trades conformes ÷ total | A conformidade, em sim ou não | Quantificar o que custa a indisciplina |
| Nota de execução | média das notas dadas | A qualidade do gesto, graduada | Separar o azar do erro |
| Trades com stop | trades com stop ÷ total | Uma regra única, verificável | Medir a proteção básica |
| Win rate | vencedores ÷ total | O resultado, sem o processo | Descrever uma frequência de ganho |
Mercado, setup, horário, tamanho, limite de perda. Um plano que não pode ser relido em dez segundos antes de entrar não é consultado, portanto não é respeitado, e a porcentagem resultante não mede nada.
É o cálculo mais rentável de um diário. Se for negativo, você acabou de encontrar um ganho que não exige nenhuma competência nova: basta não fazer esses trades.
É o momento exato em que uma regra morre. Se um tipo de trade fora do plano ganha regularmente há muito tempo, reescreva o plano a frio, num domingo, não na noite de um ganho.
É a parte dos seus trades que você marcou como conforme ao seu plano de trading, ou seja, às condições que você tinha estabelecido antes de entrar: mercado, setup, horário, tamanho, limite de perda. A pergunta é binária, conforme ou não.
Porque as contas se esvaziam por indisciplina, não por falta de setups. Um trader pode exibir um win rate excelente durante meses e perder a conta em alguns trades fora do plano feitos grandes demais. O win rate não vê esses trades como um grupo, essa porcentagem vê.
Olhe primeiro o P&L dos trades fora do plano. Se for negativo, é a prática que precisa ser retomada. Se eles ganham regularmente e há muito tempo, pode ser que o seu plano esteja estreito demais, e reescrevê-lo é legítimo, desde que seja feito a frio e não na noite de um ganho.
Não necessariamente. Um plano que autoriza todos os mercados, todos os horários e todos os tamanhos é respeitado quase sempre sem restringir nada. A pergunta a fazer junto com o número é simples: o que esse plano realmente me impede de fazer?
Sim, e esse é o verdadeiro pré-requisito. Sem plano escrito, a conformidade é julgada pelo que você se lembra de ter decidido, e essa lembrança se ajusta ao resultado do trade. Cinco linhas bastam: mercado, setup, horário, tamanho, limite de perda.
No Tradoshi, a conformidade ao plano é marcada na tela Trade Review, ao lado da nota de execução e do resumo livre. É uma caixa de marcação, não uma nuance, e os trades não registrados não são contados como conformes.
O cálculo descrito acima é feito na tela Relatórios sem digitar nada: Plano respeitado é um indicador lá, e o P&L líquido cruzado com ele dá diretamente o que custam os trades fora do plano. A tela Disciplina cuida do resto, acompanhando as regras que você estabeleceu enquanto opera em vez de depois.
Para se aprofundar no assunto: ler o guia completo. Todos os termos estão reunidos no glossário.