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MAE moyen en R

Le MAE en R est la perte latente maximale d'un trade divisée par son risque. Il se lit directement comme une fraction de stop : un MAE de 0,4R veut dire que le trade est descendu à 40 % du chemin vers ton stop avant de repartir.

Le calcul

Le MAE de chaque trade rapporté à ton risque, moyenné.

Comment le lire

Combien de fois ton risque le trade a plongé avant de revenir. Au-delà de −1 R, ton stop aurait dû sauter.

C'est la mesure la plus directement actionnable du journal. Prends le MAE en R de tes seuls gagnants et cherche le point au-delà duquel presque aucun ne revient. Ce point est le stop que tes données justifient : plus large, tu paies pour rien ; plus serré, tu coupes des trades qui allaient gagner.

L'erreur classique

Resserrer son stop sur cette lecture sans vérifier ce que ça fait au win rate. Un stop plus serré réduit la perte moyenne mais augmente le nombre de perdants. Les deux effets se compensent souvent, et seul un rejeu sur l'historique dit dans quel sens.

Pour aller au fond du sujet : lire le guide complet. Tous les termes sont réunis dans le glossaire.