MAE moyen (pire moment)

Le calcul

Maximum Adverse Excursion : la perte latente maximum qu'un trade a subie avant sa clôture, moyennée.

Comment le lire

Jusqu'où ça a tiré contre toi avant de se retourner. Un gros MAE sur tes gagnants = stops trop larges ou chance.

C'est la donnée qui permet de placer un stop sur des mesures et non sur une intuition. Regarde le MAE de tes trades gagnants : si aucun n'a dépassé 0,6R avant de tourner, un stop à 1R est trop large et coûte cher sur les perdants. Si beaucoup ont frôlé 0,9R, le resserrer te coûterait tes meilleurs trades.

L'erreur classique

Lire le MAE sans séparer gagnants et perdants. Mélangés, ils donnent une moyenne qui ne décrit aucun des deux. Tout l'intérêt de la mesure est dans la comparaison entre les deux populations.