Le plus gros gain et la plus grosse perte sont le meilleur et le pire résultat obtenus sur un trade unique. Deux valeurs isolées qui ne résument rien, et qui en disent pourtant plus long sur ta discipline que la plupart des moyennes : les moyennes lissent, les extrêmes montrent le jour où ça a dérapé.
Ce que le rapport compare
Sommaire
Ce sont deux observations uniques, prises sur la période mesurée. Elles n'ont aucune valeur statistique au sens habituel : on ne peut pas les moyenner, elles ne prédisent rien, et elles bougent à chaque nouveau trade extrême. Leur utilité est ailleurs, dans le diagnostic.
Une moyenne cache ce qui l'a produite. Une perte moyenne de 270 € peut venir de quarante pertes autour de 270 €, ou de trente-neuf pertes à 200 € et d'une seule à 3 000 €. Le premier cas est un système, le second est un système plus un accident, et seuls les extrêmes permettent de les distinguer.
Indice d'anomalie = plus grosse perte ÷ perte moyenne
Ce rapport n'a pas de nom officiel, mais c'est le seul usage réellement actionnable de ces deux valeurs.
Sur un système à stop fixe et taille constante, il devrait rester proche de 1,3 : les écarts viennent du slippage et des ouvertures en gap.
Au-delà de 2, l'explication n'est presque jamais le marché : c'est un stop déplacé, retiré, ou jamais posé.
| Plus grosse perte ÷ perte moyenne | Ce que ça dit |
|---|---|
| jusqu'à 1,5 | Normal. Slippage et gaps d'ouverture suffisent à l'expliquer. |
| 1,5 à 2 | À regarder. Un ou deux trades sont sortis du cadre prévu. |
| 2 à 4 | Un stop a été élargi pendant le trade. Le trade est identifiable dans le journal. |
| plus de 4 | Il n'y avait pas de stop. C'est le poste de perte le plus rentable à corriger. |
La lecture tient en une opération et elle désigne un trade précis, pas une tendance. Ouvre-le, relis ce que tu avais noté, et tu retrouveras presque toujours la même histoire : une position gardée « le temps que ça revienne ». C'est ce trade-là qu'il faut travailler, pas la méthode entière.
Le plus gros gain se lit dans l'autre sens. S'il vaut plus de quatre fois ton gain moyen, la question n'est pas comment le reproduire, c'est quelle taille tu portais ce jour-là. Le même trade, dans l'autre sens, aurait été la plus grosse perte de ton historique.
Un indice de 7 ne se discute pas : il n'y avait pas de stop sur ce trade. Le corriger ne demande aucune amélioration de méthode, seulement de poser le stop à l'entrée plutôt que dans sa tête.
Divise ta plus grosse perte par ta perte moyenne. Au-delà de 2, un trade précis est sorti du cadre, et il se retrouve en une recherche dans le journal. C'est le seul usage de ces valeurs qui désigne une ligne plutôt qu'une tendance.
Dans l'exemple de cette page, 7,05 : ce seul trade vaut sept pertes normales et porte 16 % de toutes les pertes du trimestre.
Fais la même division côté gains : plus gros gain divisé par gain moyen. Un gagnant qui vaut cinq ou six fois les autres signale presque toujours une position plus grosse que d'habitude.
Ce trade a bien fini, mais la même taille dans l'autre sens aurait produit la pire perte de l'historique. C'est un avertissement, pas un modèle.
Le premier défaut est de lire la valeur absolue. Une plus grosse perte de 1 480 € ne dit rien seule ; rapportée à une perte moyenne de 210 €, elle dit qu'un stop a sauté.
Le deuxième est l'excuse du gap, dans les deux sens. Un gap d'ouverture explique réellement une perte anormale de temps en temps ; il n'explique pas une perte anormale sur une position tenue en pleine séance.
Le troisième est de retirer l'extrême des statistiques pour les rendre présentables. L'accident fait partie de ce que la méthode produit, et le cacher efface précisément le trade qui avait quelque chose à apprendre.
L'erreur classique. Traiter son plus gros gagnant comme la preuve du talent. C'est souvent l'inverse : un gagnant très au-dessus des autres signale une position surdimensionnée, donc un risque qui aurait produit la même démesure dans l'autre sens.
| Indicateur | Formule | Ce qu'il mesure | Quand l'utiliser |
|---|---|---|---|
| Plus grosse perte | le pire trade de la période | L'accident le plus coûteux | Trouver le stop qui a sauté |
| Perte moyenne | |Σ pertes| ÷ perdants | La perte type | Servir de référence au diagnostic |
| Drawdown maximum | pire sommet → creux | La pire baisse cumulée | Mesurer une mauvaise passe |
| Trades avec stop | trades avec stop ÷ total | La protection de base | Empêcher l'accident |
Une division par mois suffit. Au-delà de 2, il y a un trade à retrouver ; au-delà de 4, il n'y avait pas de stop, et c'est la perte la plus rentable à corriger.
L'histoire est presque toujours la même : une position gardée en attendant qu'elle revienne. La reconnaître une fois vaut mieux que de reprendre toute la méthode.
Un stop posé après coup ou tenu de tête se déplace exactement quand il coûterait. Posé avec l'entrée, il supprime la cause de presque toutes les pertes qui valent plusieurs fois la moyenne.
Oui, et c'est réparable immédiatement. Un rapport supérieur à 4 signifie qu'il n'y avait pas de stop enregistré sur ce trade. Ce n'est pas un problème de stratégie mais d'exécution, et c'est le poste de perte qui se corrige le plus vite.
Jamais des statistiques officielles, parce qu'ils font partie de ce que la méthode produit. En revanche, recalculer les mêmes chiffres sans eux est un excellent contrôle de robustesse : si tout s'effondre, le système tenait à un accident.
Oui, et c'est le seul cas où un rapport élevé n'accuse pas la discipline. Un stop ne protège pas d'un gap : le marché rouvre au-delà et l'ordre s'exécute au premier prix disponible. Si ça t'arrive souvent, c'est la détention overnight qu'il faut arbitrer, pas le stop.
En attachant le stop à l'ordre d'entrée, pas après. Un stop posé après coup, ou tenu de tête, se déplace exactement au moment où il coûterait, c'est-à-dire quand le prix l'atteint. C'est là que naissent presque toutes les pertes qui valent cinq fois la moyenne.
Oui, et avec la même division : plus gros gain divisé par gain moyen. Un rapport de cinq ou plus signale presque toujours une position surdimensionnée. Le trade a bien tourné, mais la même taille dans l'autre sens aurait été la pire perte de ton historique.
Dans Tradoshi, le Plus gros gain et la Plus grosse perte figurent dans l'écran Rapports, à côté du gain moyen et de la perte moyenne, ce qui permet la division de cette page sans quitter l'écran.
Le récapitulatif qui suit un import fait le contrôle tout seul : il signale une perte outlier quand ta pire perte dépasse trois fois ta perte moyenne. Et l'indicateur Trades avec stop loss, dans Rapports, dit sur quelle part de tes trades l'accident était possible.
Pour aller au fond du sujet : lire le guide complet. Tous les termes sont réunis dans le glossaire.