% capital risqué moyen

Le calcul

Moyenne, par trade, du risque engagé (distance entrée → stop × taille) rapporté au capital.

Comment le lire

Le pourcentage de ton compte mis en jeu par trade. Au-delà de 1-2 %, une série de pertes fait très mal.

Ne regarde pas la moyenne, regarde la dispersion. Un trader qui risque 1 % partout et un trader qui alterne 0,2 % et 3 % ont la même moyenne et deux métiers différents. Le second n'a pas de règle de sizing, il a un ressenti, et ce ressenti monte précisément quand il ne faudrait pas.

L'erreur classique

Augmenter la taille après une série de gagnants. C'est le moment où le sentiment de maîtrise est le plus fort et où la série est statistiquement la plus près de s'arrêter. Le sizing se décide dans le plan, à froid, pas pendant.